13 Promedio Móvil Exponencial

Promedio móvil exponencial (EMA)

El promedio móvil exponencial (EMA) es un método muy popular para suavizar los datos en un intento de eliminar el ruido y nuestras pruebas muestran que también es muy eficaz. A diferencia de la media móvil simple (SMA) que aplica igual peso a todos los datos, la EMA aplica más peso a los datos recientes para que reaccione más rápido a los cambios repentinos.

Usted puede ver ver por qué se llama una media móvil exponencial cuando se observa cómo se aplica la ponderación; Tiene la forma de una curva exponencial. Debido a esto, la ponderación nunca llega a cero y la influencia de los primeros datos permanece siempre (aunque tiene poco efecto fuera del período de suavizado especificado). Esto se ilustra con mayor claridad en el siguiente cuadro que muestra la ponderación para un EMA de 50 periodos y un SMA:

Aunque lo llamamos una EMA de 50 períodos, esos 50 períodos sólo representan realmente el 86% de la ponderación. Se aplica un 12% adicional durante los 50 periodos precedentes, dejando que el último 2% se distribuya entre todos los datos anteriores. Aquí hay un gran artículo de MarketSci sobre este tema: Representación visual de SMA vs EMA Ponderación

Cómo calcular una media móvil exponencial

El cálculo de un promedio móvil exponencial realmente requiere menos potencia de procesamiento que un promedio móvil simple, ya que sólo se refiere al período actual y al valor EMA anterior. Mientras que no se activa hasta el período Nth el EMA comienza con el primer precio de cierre y después de que se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

EMA = EMA (1) + α * (Close - EMA (1))

\ Alpha = 2 / (N + 1)

N = El periodo de suavizado.

Si tiene dos conjuntos de datos y desea averiguar el período de suavizado EMA, la siguiente fórmula lo revelará:

N = (2- (MA-MA [1]) / (Close-MA [1])) / ((MA-MA [1]) / (Close-MA [1]))

Archivo de Excel Exponential Moving Average

Promedio móvil exponencial

El promedio móvil exponencial es un indicador que se deriva del uso de SMA en un intento de dar contribuciones progresivamente importantes recientes usando un sistema de ponderación o suavizado exponencial y tener en cuenta todas las series de datos. El periodo se utiliza para calcular el factor de anti-aliasing: Si P es el número de días de factor de suavización 2 / (P + 1)

Su principal función es suavizar la serie de datos que se calcula, permitiendo observar más claramente la dirección actual, es decir, la tendencia.

Por su forma de calcular el promedio móvil es un indicador seguidor, no un líder. Y tiene un retraso de tales sesiones como indicando el período de cálculo. A diferencia de la media móvil simple y la media móvil ponderada, el promedio móvil exponencial hizo su gyre antes y por lo tanto, es más sensible a los cambios de dirección de los precios.

Permite diseñar comercio automatizado, comprar y vender. Establecer apoyo y dinámica de resistencia en diferentes períodos de tiempo.

¿Cómo se usa?

El período de cálculo de la media móvil se ajusta en función del período en que se produzca la inversión. Así, durante un breve período de tiempo el período de cálculo va de 3 a 25 días, a medio plazo de 30 a 75 días, ya largo plazo entre 100 y 200 días. Su mejor característica se obtiene con los mercados de tendencias, ayuda a aplicar la inversión máxima de aumentar los beneficios y reducir las pérdidas. & # 8221;

En los mercados planos o sin tendencia, el uso está restringido por el gran número de falsas señales generadas.

Se puede utilizar como indicador de tendencia para el término que se analiza de acuerdo con su período. Si los precios están por encima de la media móvil estará en tendencia alcista, si los precios son inferiores a la media móvil estará en tendencia a la baja. Se puede utilizar para generar señales de compra cuando los precios bajan el valor de la media móvil. Genera una señal de venta cuando los precios bajan el valor de la media móvil. Se puede utilizar para determinar los niveles de soporte y resistencia de la dinámica.

Fórmula promedio móvil exponencial:

Sugerencia de negociación:

Es posible utilizar un sistema de operación automático basado en un promedio exponencial de la fecha límite 13 calculado sobre el precio de cierre y dos medias móviles exponenciales de 3 sesiones calculadas sobre el máximo y el mínimo de la sesión.

Vamos a comprar (abrir una posición larga) cuando el precio de cierre al alza cruza el promedio móvil de los máximos y el promedio móvil en el cierre es ascendente. Cerraremos la posición de compra si el cierre cruza la media móvil del mínimo.

Vamos a vender (abrir una posición corta) cuando el precio de cierre cruza la media móvil de los mínimos y la media móvil del cierre es descendente.

Cerraremos la posición de venta si el cierre es superior al promedio móvil de los máximos.

Referencias del Indicador: Kaufman, P. J. Los Nuevos Sistemas y Métodos de Comercio de Mercancías. John Wiley & amp; Hijos. Nueva York 1980

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