2 Moving Average System

Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil Por Dr. Winton Felt Con el fin de desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas de negociación y algoritmos, nuestros comerciantes suelen realizar experimentos, pruebas, optimizaciones, etcétera. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunas de esas conclusiones. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 9 días cruza por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que renuncian a menos de las ganancias que logran si utilizan un promedio móvil más corto. Estas personas prefieren vender si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos pregonan los beneficios de una variación y otros pregonan los beneficios de otra). Un comerciante nos contó sobre el crossover de los promedios móviles exponenciales de 7 días y 13 días. Debido a que ese sistema parecía tener algún mérito, se incluyó en las pruebas con fines de comparación. Las estrategias cubiertas en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en los cuales el promedio móvil más corto estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más largo estaba entre el promedio móvil corto en longitud y 200 días. Aquí informamos sobre algunos de los sistemas más populares y sobre las variaciones de esos sistemas. Vender si el stockrsquos simple media móvil de 9 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 10 días Si la media móvil simple de 9 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, si la media móvil simple de 9 días se desplaza por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 4 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 5 días Si la media móvil simple de 4 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vende si la media móvil simple de 5 días por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 4 días simples cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 4 días Si la media móvil de 7 días promedio exponencial se cruza por debajo de su promedio móvil exponencial de 13 días, Vender si el stockrsquos promedio exponencial de movilidad de 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar el ajuste de las curvas. Esto es, queríamos probar estas estrategias en una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores de mercado. Además, queríamos probar sobre una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de alrededor de 3000 acciones durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual las acciones negociadas si se negoció por menos de 9 años), factoring en comisiones pero no quotslippage. quot Slippage resultados cuando La orden de venta es de 30, pero el precio al que se realiza la venta es de 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó consistentemente para cada prueba. La única variable era la regla para la venta. Para cada estrategia, totalizamos los rendimientos de todas las acciones. Hemos realizado un total de 47.312 pruebas. La idea detrás de este experimento era descubrir cuál de estas disciplinas de la venta alcanzó los mejores resultados la mayor parte del tiempo para la mayoría de las existencias. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola acción (incluso si esto se repite para 3000 acciones como en nuestra prueba) no pinta toda la imagen. La rentabilidad por unidad de tiempo invertida es una mejor manera de comparar sistemas. Al realizar esta prueba en las disciplinas de stock, requerimos que cada sistema tuviera que esperar una nueva señal de compra en el stock particular que se estaba probando. En la vida real, un comerciante podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto, el comerciante tendría poco o ningún tiempo quotdead mientras espera para hacer la próxima compra. Un sistema que es menos rentable pero que sale de una posición anterior podría por lo tanto generar mayores beneficios durante un año reinvertir en un valor diferente tan pronto como se venda la primera. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tuviera que esperar a la siguiente señal de compra en el mismo stock mientras otro sistema más lento todavía se mantenga y gane dinero. Por lo tanto, un sistema que captura un beneficio de 10 en 20 días puede no comparar bien con otro sistema que captura sólo un beneficio 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende para tomar otra posición en otro lugar. Los diferentes sistemas de venta están dispuestos a continuación en orden de su rentabilidad. La columna izquierda es la media móvil corta y la columna media es la media móvil larga. Las señales de venta se generaron cuando el promedio corto cruzó por debajo del promedio largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total de todas las acciones analizadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto variaría considerablemente con las diferentes combinaciones de sistemas quotbuyquot y quotsellquot. No estábamos probando la rentabilidad de un sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas de cuotas, independientemente de sus respectivas disciplinas óptimas. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando el promedio móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no fue tan rentable como vender cuando la media móvil de 10 días cruzó por debajo de la media móvil de 20 días. Donchianrsquos promedio de 5 días cruzando el promedio de 20 días también fue más rentable que el cruce promedio de 9 días de la media de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticas. La única variable fue la combinación de medias móviles seleccionadas. Los dos sistemas exponenciales estaban en la parte inferior de la lista en cuanto a rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la tabla. La tabla proporciona sólo una parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de sistemas completos. Por ejemplo, R. C. El sistema de Allen39 (como un sistema completo) puede muy bien superar cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diferentes sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la noción de que el lado de la venta de un sistema de media móvil triple basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 días es probable que sea más rentable que el lado de la venta de los 4-, 9-, Combinación de media móvil de día. Tiene la ventaja adicional de permitirnos monitorear el cruce descendente de la media móvil de 5 días con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte por derecho propio (también da señales anteriores que las combinaciones 9-18 o 10-20). Por lo tanto, incluir las medias móviles de 5, 10 y 20 días en nuestros gráficos nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil triple de 5, 10 y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos usar el sistema de media móvil dual de 20 días de Donchianrsquos. Si el patrón de acciones no se ve o quotfeel no derecho para nosotros, el promedio de 5 días de cruz cruzada nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar para el crossover 10-20. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, debemos recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de prueba fueron muy pequeñas en términos porcentuales. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema clasificado superior y el en octavo lugar ascendió a solamente cerca de 2.4. Si se extiende eso durante todo el tiempo del estudio, verá que las diferencias anuales son muy pequeñas. Con respecto a sistemas completos, el sistema de 9, 18 días puede ser más rentable que el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Para esas consideraciones y otros comentarios e información, por favor vea el informe de seguimiento: Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil: comentarios y observaciones. Obtenga más información y vea una lista de tutoriales sobre disciplinas para inversores y comerciantes. El Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de acciones y resultados de escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión del mercado en www. stockdisciplines / market-review tiene información e ilustraciones Que se refiere a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alertas e información y videos acerca de la volatilidad ajustada stop loss en www. stockdisciplines / stop-loss Aviso a Webmasters Si desea publicar este artículo en su blog o sitio web, puede Hágalo si y sólo si cumple con los Términos de uso y los Acuerdos de nuestro editor. Al publicar este artículo, usted acepta cumplir y estar sujeto a los Términos de Uso y Acuerdos de nuestro Editor. Puede leer los Términos de uso y Acuerdos de Publisher haciendo clic en el siguiente enlace azul quotTermsquot. Términos Todas las páginas de este sitio están protegidas por derechos de autor. 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Verlos haciendo clic en sus enlaces cerca de la parte inferior del menú en el lado izquierdo de cada página. MAT - Sistema de línea de tendencia media móvil Como su nombre sugiere, usamos la media móvil y las líneas de tendencia para tomar nuestros oficios en la dirección correcta. MAT es un sistema simple para el comercio con mayor porcentaje de victorias. Para los amantes de la estadística se puede referir al explorador de Comercio que he adjuntado, sin blabber más permite llegar directamente al sistema. 5 minutos (yo personalmente prefiero para un beneficio rápido) EMA 200 aplicado para cerrar las líneas de tendencia (con la práctica que trazar grandes líneas de tendencia) 1. Espere a la línea de tendencia de ruptura seguida por el promedio móvil o viceversa. 2. Coloque la entrada debajo de la vela de desglose para el comercio corto si la vela de la estera rompe la línea de tendencia y la MA de arriba y viceversa para el comercio largo. Alertas Comerciales - Para alertas instantáneas a través de whatsapp leer este hilo. Santo Grails Existen con un plan de forex adecuado Comercial de Miembro Se unió a junio de 2010 144 Puestos Cómo dibujar una línea de tendencia buena / perfecta Las líneas de tendencia siempre son sesgadas forma de usuario a usuario. Para ser más consistente y para detectar las líneas siempre utilizar gráfico de barras y evitar el uso de candelabros. Siempre utilizo dos puntos de giro como líneas de tendencia. Se puede ver en la tabla de abajo. Buen día, Pip Trader. Gracias por la útil información. ¿Entiendo la idea? Dibuje dos líneas de tendencia y el rebote de vuelta abriendo el acuerdo para comprar. Gracias por su atención y comprensión. No hay necesidad de esperar a que el rebote, puede entrar inmediatamente 1 pip por encima de la vela MAT. Si su TP no es golpeado el puede haber reentrada cuando el precio vuelve de regreso a la entrada por encima de la vela MAT. Voy a explicar la reentrada con la ilustración en breve. Las reglas de comercio de tendencia con las cruces de media móvil Resumen de artículo: Muchos sistemas de comercio construir fuera de un buen cruce de media móvil para detectar entradas y salidas. Una vez que entienda el concepto y la forma de aplicar los cruces de media móvil a su comercio, verá cómo esta técnica simple puede funcionar para todos los tipos de comerciante (largo, intermedio, amp corto plazo). Cuando un comerciante comienza a estudiar el Análisis Técnico de la acción de precios a menudo primero se presentará a Promedios móviles. Si el Análisis Técnico es el intento de pronosticar las futuras tendencias de precios, entonces los Promedios móviles son un comienzo digno. Una vez que entienda las medias móviles, puede aplicar dos medias móviles y encontrar una entrada y una salida basadas en un crossover. Letrsquos comenzar con dos definiciones simples y construir a partir de ahí: Moving Averages (MA): El precio promedio sobre un determinado número de períodos (por ejemplo, 50, 100, 200). Si el mercado se encuentra en una tendencia alcista importante, el precio medio durante un período determinado debería aumentar y el precio no debilitarse por debajo de la media. Promedio móvil Crossover: El punto de un gráfico cuando hay un cruce de la media a corto plazo o de movimiento rápido por encima o por debajo de la media móvil a largo plazo o más lento. Aprenda Forex: Tabla de ejemplo de Crossover Promedio móvil Creado por Tyler Yell, CMT Muchos comerciantes han estado en la luna y trabajan detrás para encontrar la estrategia que funciona mejor para ellos. Sin embargo, la mayoría de las estrategias del tradersrsquo se originan y terminan con un crossover del promedio móvil a las entradas ya las salidas del tiempo. De hecho, este sistema simple ha creado nombres de tiempo probado para cruces como el lsquoGolden Crossrsquo y lsquoDeath Crossrsquo porque el mercado tiende a honrar cuando se produce un cruce. Forex: La cruz de la muerte es una señal bajista cuando el 50 mA cruza debajo de la carta de 200 mA Creado por Tyler Yell, CMT La primera cosa a apreciar cuando se entiende un crossover de media móvil es la simplicidad. Los mercados tienden a oscilar y el comercio dentro de un rango bien definido o tendencia. Los comerciantes pronto aprenden que las siguientes tendencias pueden ofrecer la mayor recompensa por la menor cantidad de trabajo y el movimiento de los crossovers medios se benefician de esa realización. También de importancia es que muchas monedas y los instrumentos negociables no tienden. Sin embargo, cuando encuentre un par de divisas que tenga un historial de tendencias y vea un crossover de media móvil, puede buscar un comercio con un riesgo bien definido estableciendo su parada por encima o por debajo del crossover. Beneficios de usar una estrategia de crossover de media móvil La estrategia de crossover de media móvil reúne una media móvil a corto plazo con una media móvil a largo plazo. Ejemplos comunes son un 10 MA y un 30 MA para entradas de más corto plazo o un 50 MA y un 200 MA para entradas a largo plazo. Al entrar y salir basándose en crossovers se está permitiendo tomar señales objetivas que reflejan la fuerza del mercado. Riesgos de usar una estrategia de crossover de media móvil Aunque esto es visto como la estrategia comercial más simple, el Crossover de media móvil para las siguientes tendencias no está exento de retrocesos. Las medias móviles dan igual ponderación a todos los precios dentro del período seleccionado al aplicar el indicador por lo que hay un carácter rezagado a la capacidad de los indicadores para responder a los cambios en el precio. Cuando hay un tiempo de respuesta más lento, esto podría significar que yourquore sacrificar menos recompensa y abrirse a un mayor riesgo. Como se puede imaginar, hay más de un tipo de promedios móviles. Algunos promedios móviles como el promedio móvil exponencial ponen más énfasis en el precio más reciente para ayudarle a reaccionar más rápido a los cambios de tendencia posibles. Independientemente del tipo de media móvil que utilice, las reglas para entradas y salidas permanecen iguales. Usos Avanzados de un Crossover de Media Móvil Al mirar los sistemas comerciales avanzados, muchos comerciantes se encuentran con el inicialmente confuso, pero plenamente incluyente Ichimoku Trading System. En el corazón del sistema de comercio de Ichimoku es un crossover del promedio móvil de la media móvil del período 9 y 26. El sistema sólo busca tomar cruces de compra de señal si el precio por encima de la media del precio alto y bajo en los últimos 52 períodos o vender cruces de señales si el precio es inferior a la media del precio alto y bajo en los últimos 52 períodos. Aprenda ndash de Forex Ichimoku se centra en el movimiento de crossovers promedio en relación con la nube. Gráfico Creado por Tyler Yell, las CMT Moving Average Crosses traen al comerciante el beneficio de las entradas y salidas de tendencias confirmadas por el tiempo, evitando los whipsaws en los precios que pueden perjudicar a otros operadores que son demasiado rápidos para actuar en un movimiento prematuro. Debido a que puede haber mucha emoción detrás del comercio y el riesgo de dinero, hay un beneficio natural de una estrategia objetiva y simple. Si yoursquore un nuevo comerciante, este es un gran lugar para empezar a garantizar que donrsquot perder los grandes movimientos. --- Escrito por Tyler Yell, instructor comercial Interesado en nuestros analistas Mejores vistas en los principales mercados Vea nuestras guías comerciales gratis aquí DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Aprenda el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos comerciales de FXCM. Promedios de movimiento - Simple y exponencial Promedios móviles - Simple y exponencial Introducción Medias móviles suavizar los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. No predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección actual con un retraso. Los promedios móviles se retrasan porque están basados ​​en precios pasados. A pesar de este retraso, las medias móviles ayudan a suavizar la acción de los precios y filtran el ruido. También forman los bloques de construcción de muchos otros indicadores técnicos y superposiciones, como Bollinger Bands. MACD y el oscilador de McClellan. Los dos tipos más populares de promedios móviles son el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). Estos promedios móviles pueden usarse para identificar la dirección de la tendencia o definir niveles potenciales de soporte y resistencia. Aquí hay un gráfico con un SMA y un EMA en él: Cálculo del promedio móvil simple Un promedio móvil simple se forma computando el precio medio de un título sobre un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en los precios de cierre. Una media móvil simple de 5 días es la suma de cinco días de los precios de cierre dividida por cinco. Como su nombre lo indica, un promedio móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se eliminan a medida que vienen disponibles nuevos datos. Esto hace que el promedio se mueva a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un promedio móvil de 5 días que evoluciona en tres días. El primer día de la media móvil simplemente cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil desciende el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa cayendo el primer punto de datos (12) y añadiendo el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente de 11 a 17 en un total de siete días. Observe que la media móvil también aumenta de 13 a 15 durante un período de cálculo de tres días. También observe que cada valor promedio móvil es justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el primer día es igual a 13 y el último precio es 15. Los precios de los cuatro días anteriores fueron más bajos y esto hace que el promedio móvil se retrasa. Cálculo del promedio móvil exponencial Los promedios móviles exponenciales reducen el retraso aplicando más peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de periodos de la media móvil. Hay tres pasos para calcular una media móvil exponencial. En primer lugar, calcular el promedio móvil simple. Un promedio móvil exponencial (EMA) tiene que comenzar en alguna parte así que una media móvil simple se utiliza como EMA anterior del período anterior en el primer cálculo. Segundo, calcule el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, calcular la media móvil exponencial. La siguiente fórmula es para un EMA de 10 días. Una media móvil exponencial de 10 períodos aplica una ponderación de 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también puede ser llamado un EMA 18.18. Una EMA de 20 periodos aplica una ponderación de 9.52 al precio más reciente (2 / (201) .0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación disminuye a la mitad cada vez que el período de media móvil se duplica. Si desea un porcentaje específico para un EMA, puede usar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego ingresar ese valor como el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de una media móvil simple de 10 días y un valor de 10- Promedio móvil exponencial para Intel. Los promedios móviles simples son directos y requieren poca explicación. El promedio de 10 días se mueve simplemente mientras que nuevos precios están disponibles y los viejos precios caen apagado. El promedio móvil exponencial comienza con el valor de la media móvil simple (22,22) en el primer cálculo. Después del primer cálculo, la fórmula normal se hace cargo. Debido a que un EMA comienza con un promedio móvil simple, su verdadero valor no se realizará hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor del gráfico debido al corto período de revisión. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 períodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple ha tenido 20 períodos para disipar. StockCharts se remonta al menos 250 períodos (por lo general mucho más) para sus cálculos de modo que los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado completamente. El factor de Lag Cuanto más largo es el promedio móvil, más el retraso. Una media móvil exponencial de 10 días abrazará los precios de cerca y se convertirá poco después de que los precios giren. Los promedios móviles cortos son como los veleros, ágiles y rápidos de cambiar. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene muchos datos pasados ​​que lo ralentizan. Los promedios móviles más largos son como los petroleros oceánicos - letárgicos y lentos para cambiar. Se necesita un movimiento de precios más grande y más largo para una media móvil de 100 días para cambiar el rumbo. La tabla de arriba muestra el SampP 500 ETF con una EMA de 10 días siguiendo de cerca los precios y una molienda SMA de 100 días más alta. Incluso con la disminución de enero-febrero, la SMA de 100 días mantuvo el curso y no rechazó. La SMA de 50 días se sitúa entre los promedios móviles de 10 y 100 días cuando se trata del factor de retraso. Simples versus promedios móviles exponenciales Aunque hay claras diferencias entre promedios móviles simples y promedios móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. Los promedios móviles exponenciales tienen menos retraso y, por lo tanto, son más sensibles a los precios recientes y las recientes variaciones de precios. Los promedios móviles exponenciales se convertirán antes de promedios móviles simples. Los promedios móviles simples, por otro lado, representan un verdadero promedio de precios para todo el período de tiempo. Como tales, los promedios móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. La preferencia media móvil depende de los objetivos, el estilo analítico y el horizonte temporal. Los cartistas deben experimentar con ambos tipos de promedios móviles, así como diferentes plazos para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con la SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Ambos culminaron a finales de enero, pero la disminución en la EMA fue más nítida que la disminución de la SMA. La EMA apareció a mediados de febrero, pero la SMA continuó baja hasta finales de marzo. Tenga en cuenta que la SMA apareció más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud del promedio móvil depende de los objetivos analíticos. Promedios cortos móviles (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias a corto plazo y el comercio. Los cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optarían por promedios móviles más largos que podrían extenderse de 20 a 60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes móviles son más populares que otras. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, esto es claramente una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular para la tendencia a mediano plazo. Muchos cartistas utilizan los promedios móviles de 50 días y 200 días juntos. A corto plazo, una media móvil de 10 días fue bastante popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente agregó los números y movió el punto decimal. Identificación de tendencias Las mismas señales pueden generarse utilizando promedios móviles simples o exponenciales. Como se mencionó anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación utilizarán promedios móviles simples y exponenciales. El término media móvil se aplica tanto a promedios móviles simples como exponenciales. La dirección de la media móvil transmite información importante sobre los precios. Una media móvil en ascenso muestra que los precios están aumentando. Una media móvil decreciente indica que los precios, en promedio, están cayendo. El aumento de la media móvil a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Una caída del promedio móvil a largo plazo refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con una media móvil exponencial de 150 días. Este ejemplo muestra cuán bien funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. La EMA de 150 días rechazó en noviembre de 2007 y otra vez en enero de 2008. Observe que tomó una declinación 15 para invertir la dirección de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identifican reversiones de tendencias a medida que ocurren (en el mejor de los casos) o después de que ocurren (en el peor). MMM continuó más bajo en marzo de 2009 y luego subió 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, MMM continuó más alto en los próximos 12 meses. Los promedios móviles trabajan brillantemente en fuertes tendencias. Crossovers dobles Dos medias móviles se pueden usar juntas para generar señales de cruce. En Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John Murphy llama a esto el método de crossover doble. Los crossovers dobles implican una media móvil relativamente corta y una media móvil relativamente larga. Como con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco de tiempo para el sistema. Un sistema que utilice un EMA de 5 días y un EMA de 35 días se consideraría a corto plazo. Un sistema que utilizara un SMA de 50 días y un SMA de 200 días se consideraría de mediano plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza por encima del promedio móvil más largo. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un crossover bajista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como una cruz muerta. Los cruces de media móvil producen señales relativamente tardías. Después de todo, el sistema emplea dos indicadores retardados. Cuanto más largo sea el promedio móvil, mayor será el desfase en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se apodera. Sin embargo, un sistema de crossover de media móvil producirá muchos whipsaws en ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método triple crossover que implica tres promedios móviles. De nuevo, se genera una señal cuando la media móvil más corta cruza las dos medias móviles más largas. Un simple sistema de crossover triple puede implicar promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días. La tabla anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (línea punteada verde) y EMA de 50 días (línea roja). La línea negra es el cierre diario. El uso de un crossover promedio móvil habría dado lugar a tres whipsaws antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho ya que los 10 días retrocedieron a mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) ocurrió cerca de finales de noviembre los niveles de precios, dando lugar a otro whipsaw. Esta cruz bajista no duró mucho ya que la EMA de 10 días retrocedió por encima de los 50 días unos días después (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal prefiguró un movimiento fuerte mientras que la acción avanzó sobre 20. Hay dos takeaways aquí. Primero, los crossovers son propensos al whipsaw. Se puede aplicar un filtro de precio o tiempo para ayudar a prevenir las sierras. Los operadores pueden requerir que el crossover dure 3 días antes de actuar o requiera que el EMA de 10 días se mueva por encima / por debajo del EMA de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos crossovers. MACD (10, 50, 1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativo durante una cruz muerta. El oscilador de precio porcentual (PPO) se puede utilizar de la misma manera para mostrar diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirá con los promedios móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con EMA de 50 días, EMA de 200 días y MACD (50.200,1). Hubo cuatro crossovers de media móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros resultaron en whipsaws o malos oficios. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto crossover como ORCL avanzó a mediados de los 20s. Una vez más, los crossovers medios móviles funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en ausencia de una tendencia. Crossovers de precios Los promedios móviles también pueden usarse para generar señales con crossovers de precios simples. Una señal alcista se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Se genera una señal bajista cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. Los crossovers de precios se pueden combinar para comerciar dentro de la tendencia más grande. La media móvil más larga establece el tono para la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya están por encima de la media móvil más larga. Esto estaría negociando en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los cartistas sólo se centrarán en las señales cuando el precio se mueve por encima de la media móvil de 50 días. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería a tal señal, pero tales cruces bajistas serían ignorados porque la tendencia más grande es hacia arriba. Una cruz bajista simplemente sugeriría un retroceso dentro de una mayor tendencia alcista. Un retroceso por encima de la media móvil de 50 días señalaría una subida de los precios y la continuación de la mayor tendencia alcista. El siguiente gráfico muestra Emerson Electric (EMR) con la EMA de 50 días y EMA de 200 días. La acción se movió por encima y se mantuvo por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Hubo bajadas por debajo de los 50 días EMA a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente por encima de la EMA de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la mayor tendencia alcista. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar los cruces de precios por encima o por debajo de la EMA de 50 días. El EMA de 1 día es igual al precio de cierre. El MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima del EMA de 50 días y negativo cuando el cierre está por debajo del EMA de 50 días. Soporte y Resistencia Los promedios móviles también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y resistencia en una tendencia bajista. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca del promedio móvil de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. De hecho, el promedio móvil de 200 días puede ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico de arriba muestra el NY Composite con el promedio móvil simple de 200 días desde mediados de 2004 hasta finales de 2008. Los 200 días de apoyo brindado numerosas veces durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con una ruptura de apoyo superior doble, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia alrededor de 9500. No espere soporte exacto y niveles de resistencia de promedios móviles, especialmente medias móviles más largas. Los mercados son impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, las medias móviles se pueden utilizar para identificar las zonas de apoyo o resistencia. Conclusiones Las ventajas de utilizar promedios móviles deben sopesarse contra las desventajas. Los promedios móviles son tendencia que sigue, o rezagada, los indicadores que serán siempre un paso detrás. Esto no es necesariamente una cosa mala. Después de todo, la tendencia es su amigo y es mejor el comercio en la dirección de la tendencia. Medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en rangos comerciales, lo que hace que los promedios móviles sean ineficaces. Una vez en una tendencia, los promedios móviles le mantendrá en, pero también dar señales tardías. Don039t esperan vender en la parte superior y comprar en la parte inferior utilizando promedios móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, las medias móviles no deben usarse por sí solas, sino en conjunto con otras herramientas complementarias. Los cartistas pueden usar promedios móviles para definir la tendencia general y luego usar RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de promedios móviles a los gráficos de StockCharts Los promedios móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el workbench de SharpCharts. Utilizando el menú desplegable Superposiciones, los usuarios pueden elegir un promedio móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Se puede agregar un parámetro opcional para especificar el campo de precio que se debe utilizar en los cálculos: O para el Abierto, H para el Alto, L para el Bajo y C para el Cierre. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Se puede agregar otro parámetro opcional para cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) oa la derecha (futuro). Un número negativo (-10) cambiaría la media móvil a la izquierda 10 períodos. Un número positivo (10) cambiaría la media móvil a los 10 periodos correctos. Múltiples promedios móviles pueden superponerse a la gráfica de precios simplemente agregando otra línea de superposición al workbench. Los miembros de StockCharts pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre varios promedios móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Las Opciones avanzadas también se pueden usar para agregar una superposición de promedio móvil a otros indicadores técnicos como RSI, CCI y Volumen. Haga clic aquí para un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. Usando los promedios móviles con las exploraciones de StockCharts Aquí hay algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar diversas situaciones del promedio móvil: Movimiento alcista de la media cruzada: Esta exploraciones busca las poblaciones con una media móvil simple de 150 días y una cruz alcista de los 5 Y EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está subiendo, siempre y cuando se está negociando por encima de su nivel hace cinco días. Una cruz alcista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Media bajista media móvil: Esta escanea busca acciones con una media móvil simple descendente de 150 días y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de la EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está cayendo, siempre y cuando se está negociando por debajo de su nivel hace cinco días. Una cruz bajista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Estudio adicional El libro de John Murphy tiene un capítulo dedicado a los promedios móviles ya sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de los promedios móviles. Además, Murphy muestra cómo los promedios móviles trabajan con Bollinger Bands y los sistemas comerciales basados ​​en canales. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John Murphy200 Day Moving Average Trading System El promedio móvil de 200 días es votado como el indicador de negociación número uno por una revista forex. Personalmente, encontrar el promedio móvil de 200 días como un indicador muy fiable y versátil, ya que puede realizar un buen número de funciones al mismo tiempo. En este post, voy a compartir con ustedes las diversas formas en que puede utilizar el MA 200 y lo integran en su sistema de comercio. Por lo general, la parcela 200 Exponential Moving Average en lugar de la media móvil simple, porque creo que la EMA a ser más dinámico y sensible en comparación con el SMA. A continuación se presentan algunas de las formas en que puede hacer uso de la EMA 200. 1) Como identificador de tendencias. Si usted ha leído mi otro poste del blog que habla de los promedios móviles. Usted sabrá que pueden ser utilizados como un identificador de tendencia. Todo lo que necesitas es observar su pendiente y podrás contar la tendencia del mercado. Si usted ve los 200 EMA que se inclinan hacia arriba, usted está en una tendencia alcista y si usted ve la EMA 200 que inclina abajo, usted está en una tendencia bajista. 2) Como un identificador de fuerza: Incluso cuando usted está en una tendencia alcista, la tendencia se puede describir como tranquilo o fuerte. Hay básicamente dos tipos de mercado de tendencias. Tendencias y tendencias silenciosas y tendencias volátiles amplificador y tendencias silenciosas Si usted ve el gradiente de su 200 EMA para ser empapado, usted está en un mercado de tendencia y volátil. Si usted ve el gradiente de su 200 EMA ser suave, usted está en un mercado de tendencia y tranquilo. 3) Como soporte o nivel de resistencia: de tantos valores diferentes de promedios móviles, el promedio móvil de 200 días es el más significativo. Si echa un vistazo a su gráfico de comercio, encontrará el mercado que lo respeta más que cualquier otro EMA. Por lo tanto, se puede utilizar como un fuerte soporte y nivel de resistencia. 4) Como una señal de entrada: Algunos comerciantes hacen uso de la EMA 200 para colocar su entrada. Cuando el precio se mueve por encima de él, puede entrar en su comercio LONG. Si el precio se mueve por debajo de él, puede entrar en su operación CORTA. Del mismo modo, también puede salir de su comercio LONG cuando el precio se mueve por debajo de él y viceversa. Ahora que conoce el poder del promedio móvil de 200 días y cómo usarlo en su comercio, puede comenzar a integrarlo en su sistema de comercio y ganar dinero con él. Nota para los lectores Tenga en cuenta que la estrategia anterior es una estrategia general que no ha sido ajustada. Con el fin de que el comercio con él, por favor, sintonizar en una cuenta demo. Si no sabes cómo afinar una estrategia, lee por favor el siguiente HI, me gustó tu blog. Soy un nuevo comerciante perdiendo dinero. Me gustaría ayuda. Me gustaría tener un sistema simple para usar de manera consistente, algo que funcione para usted. He leído que se utiliza el 15 min 200 EMA para ver la tendencia y luego el gráfico de 5 minutos para entrar en un comercio. En este momento el EUR / USD está subiendo. Tengo un comercio largo que tomé en 1.3800, y me estoy preguntando cómo es alto va a ir. He estado sentado en cáscaras de huevo con todas las gotas en las últimas 24 horas. Acción Forex recomendamos vender el EUR / USD en 1.3650, que me parece el 15 min 200 EMA, ¿Qué opinas sobre eso Diana? Si estás interesado en saber más sobre el análisis de mercado, puedes echar un vistazo a esto Blog que tengo la configuración especialmente para hablar de mi análisis comercial. Mi Forex Trading Signals Blog En primer lugar gracias por compartir su precioso conocimiento con nosotros. Tengo una pregunta. Cambié el promedio móvil a 8220exponential8221, después período a 82202008243. Pero there8217s también una opción para aplicar EMA a 8220close8221, 8220open8221, 8220high8221, 8220low8221, precio mediano, precio típico etc. ¿Cuál debo elegir en cuanto a cómo cambiar la media móvil a Exponencial, depende de su plataforma. Hay alguna plataforma que le da la opción de SMA o EMA y hay algunos que sólo le da promedio móvil y puede ir a la configuración para cambiar a exponencial, ponderada o simple. En cuanto al precio, utilizo el ajuste de cierre predeterminado.