3 * 13 = 39 estrategia comercial
Encontré esto en mi base de datos. No tengo ni idea de dónde lo tengo.
Un sistema simple de negociación de media móvil
3x13X39 = Ganancia
Quiero abordar una pregunta comúnmente formulada por aquellos que son informáticos fóbicos, techno confundido y alérgico a Internet, "¿Qué es un buen sistema simple para seguir, para entrar y salir de los mercados?".
La mayoría de la gente se siente cómoda con el rebaño. Tales buenas personas son más cómodas con una tendencia que sigue el sistema. Estoy enfermo en una manada y francamente ansioso cuando todo el mundo y su perro están diciendo cómodamente lo mismo. Por lo tanto, estoy atraído por los osciladores para anticipar el fin de la percepción popular. Los osciladores también dan una idea de la naturaleza cíclica de los mercados. Estando obsesionado con la estructura del mercado y algo compulsivo en mi búsqueda de la eficiencia, mis caminos no son "cómodos" para muchos. Así que para volver a lo básico para aquellos que no pueden o están dispuestos a dedicar el tiempo de estudio de mercado que hago aquí es una manera de manejar su estudio de mercado y las decisiones comerciales.
Recuerde los números 3 x 13 x 39 = Beneficio
Los promedios móviles diarios simples de 3,13 y 39 pueden mantenerlo dentro y fuera de los mercados con bastante eficiencia y rentabilidad (en cualquier momento). Te mostraré cómo.
Algunos principios básicos a los que se aferran son:
· El mercado se mueve en tendencias largas (seculares) que pueden durar años, p. El actual mercado alcista de renta variable data de 1982.
· Tendencias intermedias que duran muchos meses, incluso un par de años más o menos.
· Tendencias a corto plazo que duran semanas o meses.
· Intercambiar las tendencias intermedias en cualquier dirección.
· Comercio de tendencias a corto plazo sólo en la dirección de la tendencia intermedia.
· 3 días MA - un proxy para el precio
· 13 días MA - un proxy para la tendencia a corto plazo (una línea de tendencia móvil)
· 39 Día MA - un proxy para la tendencia intermedia (una línea de tendencia móvil)
· 40 semanas, MA 200 días - un proxy para la tendencia secular (una línea de Tendencia en movimiento)
Los fundamentos de las AM
MAs retrasan reversiones del mercado en los tops y los fondos, más grande el MA el más largo el período del retraso, más corto el MA el más corto el retraso pero el más frecuente el whipsaws. Los MAs funcionan bien cuando los mercados tienden, pero reciben frecuentemente whipsawed cuando están en un rango.
Por lo tanto, las tendencias comerciales con las MA, pero no las gamas comerciales con MAs. Simplemente mantenerse a un lado y ser paciente hasta que surja una nueva tendencia.
La tendencia intermedia está en la dirección del MA 39 que actúa como una línea de tendencia móvil. Si el 39 MA está apuntando hacia arriba, entonces la tendencia intermedia es hacia arriba, si hacia abajo la tendencia es hacia abajo. Si el MA 39 es horizontal, el mercado se encuentra en un rango, del cual surgirá una tendencia, tarde o temprano.
Simple Trading Rules
1. Cuando el MA 39 está subiendo comprar cuando el MA 3 cruza sobre el MA 13. Y / o cuando el MA 3 cruza por encima del MA 39. Cuando el 13 MA cruza por encima de los 39 MA considerar añadir a su posición larga. Salir y mantenerse a un lado cuando el 3 cruza por debajo de la MA 13.
2. Cuando el MA 39 se está moviendo hacia abajo vende corto cuando el MA 3 cruza por debajo del MA 13. Y / o cuando el 3 MA cruza por debajo del MA 39. Cuando el 13 MA cruza por debajo de los 39 MA considerar añadir a su posición corta. Salir y mantenerse a un lado cuando el MA 3 cruza de nuevo sobre el MA 13.
3. Inicie operaciones sólo en la dirección opuesta a la tendencia intermedia cuando el 3 MA cruza por encima o por debajo del MA 39, preferiblemente después de que el MA 39 ya haya cambiado de dirección.
4. Este crossover MA 3:13 mantendrá su comercio en la tendencia con sólo un pequeño retraso y en las líneas laterales durante las correcciones. El retraso sólo se vuelve más sustancial en las reversiones de la tendencia intermedia (un crossover 3:39), un pequeño precio a pagar en estos tiempos inciertos de transición de tendencia.
Ayudas a la Interpretación
· Cuando los cruces de 3:13 se producen a cierta distancia de la MA 39, entonces usted es "probable" tratar con una corrección a corto plazo (aunque puede ser sustancial) a la MA 39.
· Si los 3:13 & amp; 39 MA están cerca y convergentes antes de cruzar sobre usted es "probable" tratar con una corrección intermedia (o significativa) de la tendencia o reversión.
· "Probable" significa probable no "puede apostar la granja en ella" la fianza. No hay cosa segura, así como no hay absolutamente ningún almuerzo gratis.
Codificación de Sistemas de Negocio: Diseño de Sistemas
Por Justin Kuepper
El primer paso al codificar cualquier aplicación es la fase de diseño. Si la codificación de una aplicación de software o un sistema de comercio, el diseño cuidadoso y la planificación le ayudará a terminar en un corto período de tiempo con menos errores. Estaremos usando un proceso simple de tres pasos para diseñar nuestro sistema comercial.
Paso 1: Crear sus reglas del sistema de comercio
El primer paso al diseñar un sistema comercial es simplemente llegar a las reglas por las que su sistema funcionará. Debe haber cuatro reglas básicas para cada sistema de comercio:
Comprar - Identifique cuándo quiere comprar una posición. & # 13;
Vender - Identifique cuándo quiere vender una posición. & # 13;
Detener - Identifique cuándo desea reducir sus pérdidas. & # 13;
Objetivo: identifique cuándo desea reservar una ganancia.
Así por ejemplo:
Comprar - Cuando el promedio móvil de 30 días (MA) cruza por encima de los 60 días MA & # 13;
Venta - Cuando el MA de 30 días cruza por debajo de los 60 días MA & # 13;
Stop - Pérdida máxima de 10 unidades & # 13;
Objetivo - Objetivo de 10 unidades
Este sistema de ejemplo comprará y venderá basado en los promedios móviles de 30 y 60 días y automáticamente registrará ganancias después de un beneficio de 10 unidades o venderá a pérdida después de un movimiento de 10 unidades en la dirección opuesta.
Paso 2: Identificar los componentes de cada regla
Ahora que tenemos nuestras reglas abajo, necesitamos identificar los componentes implicados en cada regla. Cada componente debe contener dos elementos:
El indicador o estudio utilizado & # 13;
Los ajustes para el indicador o estudio
Estos componentes deben ser construidos escribiendo el nombre abreviado para el estudio, seguido por los ajustes entre paréntesis. Estos ajustes entre paréntesis se denominan "parámetros" del indicador o estudio. Ocasionalmente, un estudio puede tener múltiples parámetros, en cuyo caso simplemente los separa con comas.
Echemos un vistazo a algunos ejemplos:
MA (25) - Media móvil de 25 días & # 13;
RSI (25) - índice de fuerza relativa de 25 días & # 13;
MACD (Close (0), 5,5) - La divergencia de convergencia media móvil se basa en el cierre de hoy, con una duración rápida de cinco días y una duración lenta de cinco días
Si no está seguro de cuántos parámetros requiere un determinado componente, simplemente puede consultar la documentación de su programa comercial, que enumera estos componentes junto con los valores que deben rellenarse. Por ejemplo, podemos ver que Tradecision nos dice que necesitamos Tres parámetros con MACD:
Por lo tanto, para el ejemplo mencionado en el paso uno, utilizaríamos:
MA (30) - Significado media móvil de 30 días & # 13;
MA (60) - Significado promedio móvil de 60 días
Paso 3: Añadir acción
Ahora agregaremos acciones a nuestras reglas. Cada acción se adhiere al siguiente formato básico:
IF Condición [WHILE Condition] THEN Acción
Normalmente, la condición consistirá en los componentes y parámetros que creó anteriormente, mientras que la acción consistirá en comprar o vender. Las condiciones también pueden consistir en inglés simple si no hay ningún componente presente. Tenga en cuenta que el componente "while" es opcional.
Aquí hay algunos ejemplos para ayudar a ilustrar este punto:
IF MA (30) Cruces por encima de MA (60) THEN Buy & # 13;
IF MA (30) Cruza Abajo MA (60) MIENTRAS Volumen (20,000) THEN Sell & # 13;
SI EMA (25) es mayor que MA (5) ENTONCES Vende & # 13;
IF RSI (20) es igual a 50 THEN Buy
Por lo tanto, para el ejemplo que hemos estado usando, simplemente listamos:
IF MA (30) Cruces por encima de MA (60) THEN Buy & # 13;
IF MA (30) Cruces por debajo de MA (60) THEN Sell & # 13;
SI nuestro comercio tiene 10 unidades de ganancia A continuación Vender & # 13;
SI nuestro comercio tiene 10 unidades de pérdida VENDE
¿Que sigue?
A continuación, vamos a echar un vistazo a la conversión de estas reglas en un código que su computadora puede entender!
MA-ADX Forex Tendencias Trading System Tutorial
Escrito por Kim Hoa
Hacia una mejor comprensión del sistema MA-ADX, asegúrese de haber leído nuestra lección anterior Pasos para crear y comercializar un sistema de comercio de divisas mecánico primero.
El sistema de tendencias MA-ADX consta de dos medias móviles que detectarán una nueva tendencia + un indicador de confirmación de tendencia (ADX) para confirmar la nueva tendencia.
El sistema de comercio MA-ADX debe intentar lograr 2 objetivos:
1. Ser capaz de identificar una nueva tendencia tan pronto como sea posible
2. Confirme esta tendencia para evitar la mayoría de las falsas señales
Configuración de Trading
Gráfico de 1 hora
Par de divisas: GBP / USD
MA-Cross sistema de tendencias consta de 200SMA (cerca) y 5EMA (cerca)
Indicador de confirmación de tendencia ADX de 14 períodos
Reglas comerciales
Reglas de Stop Loss
Si va largo, coloque la pérdida de parada por debajo del nivel de soporte más reciente, si va corto, coloque la pérdida de parada por encima del nivel de resistencia más reciente
Reglas de Inscripción
1. Introduzca largo si:
5 EMA cruza los 200 SMA desde abajo
ADX & gt; = 25
2. Introduzca short si:
5 EMA cruza los 200 SMA desde arriba
ADX & gt; = 25
Salir Reglas
Salir si se ha alcanzado la pérdida de parada (peor de los casos)
Salga si 5 EMA cruza los 200 SMA en la dirección opuesta
Salir si ADX cae por debajo de 20
Reglas de administración de dinero
1% de riesgo por operación del patrimonio total
¿Cómo se ve nuestro sistema de tendencias MA-ADX?
El gráfico anterior muestra el sistema de negociación del sistema de tendencias MA-ADX: Un sistema de media-cruzada de dos movimientos que detectará una nueva tendencia y el indicador ADX usado para confirmar la nueva tendencia, para evitar la mayoría de las fallas falsas o de los whipsaws.
entrada comercial
Recorrido comercial
1) Según nuestras reglas de comercio del sistema (el 5 EMA cruza el 200 SMA de arriba y ADX & gt; = 25), conseguimos una señal para vender el GBP / USD en 1.9575.
2) Ponemos nuestro stop-loss 1 pip por encima del nivel de resistencia más reciente, en nuestro caso stop-loss sería en 1.9606.
3) Total pips a riesgo en este comercio es 1.9606-1.9575 = 31 pips
4) De acuerdo con una de nuestras reglas de salida (ADX cae por debajo de 20), cerramos el comercio alrededor de 1,9260 para una increíble ganancia de 315 pips.
Ahora, supongamos que tenemos una gran cuenta de $ 100.000 en mini trading de divisas y de acuerdo con nuestras reglas de administración de dinero, sólo corremos el riesgo de 1% por operación.
Hagamos un poco de matemáticas
¿Cuántos lotes podemos comerciar?
Riesgo de renta variable = $ 1000
Riesgo de pipa = 31 pips
1 pip = $ 1 (mini cuenta de forex)
Cálculo del tamaño del lote
$ 1000/31 pips = $ 32,25 / pip
Podemos negociar 32 lotes mini sin exceder nuestra regla del riesgo del 1%.
¿Cuánto dinero habríamos hecho?
$ 1 / pip x 32 mini lotes x 315 pips = $ 10080 o 10% de ganancia en nuestra cuenta.
En este caso en particular, habríamos hecho una increíble ganancia de pip. Tenga en cuenta que no todos los oficios pueden tener éxito, tendremos pérdidas también, es sólo una parte de nuestro negocio.
Recuerde que tomar beneficios se puede hacer de muchas maneras y es sólo una cuestión de su estilo de negociación.
Algunas ideas:
1) Utilice un arrastre stop-loss para bloquear en los beneficios que significa que si el precio de la moneda se mueve a su favor por & lsquo; Z & rsquo; Cantidad, mueva su parada por & lsquo; Z & rsquo; cantidad.
2) Cierre la mitad de su posición si el comercio se mueve 'Y' Pips a su favor, o cerrar el comercio completamente si el precio se mueve 100 pips a su favor.
3) Elegir niveles de soporte y resistencia como niveles objetivo.
4) Simple esperar para tomar beneficios cuando su sistema le dice que lo haga.
La clave del éxito y de los beneficios es la buena administración del dinero y el control de riesgos. Siempre calcule su tamaño de lote y asegúrese de nunca exceder el 1% o 2% de riesgo por operación, la mayoría de los comerciantes de divisas profesionales y exitosos nunca superan el 1% de riesgo por operación. Es cómo se utiliza el control de riesgos y la disciplina comercial que hará la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Aunque usted quiere estar en lo cierto en todos los comercios, recuerde que no todos los oficios pueden tener éxito y una pérdida de comercio (s) no significa que el sistema es un fracaso. Antes de entrar en LIVE, pruebe siempre su sistema en una cuenta demo.
Introducción
Por Adam Milton. Experto en Comercio de Día
Los comerciantes del día utilizan los sistemas comerciales como sus instrucciones para hacer sus operaciones. Los sistemas de comercio proporcionan entradas y salidas exactas, de modo que los comerciantes del día pueden negociar tan eficientemente como sea posible. Los sistemas de negociación de días suelen utilizar un gráfico de precios y uno o más indicadores, y los gráficos se actualizan en tiempo real.
Algunos sistemas comerciales están diseñados para operaciones a corto plazo (en cualquier lugar de unos minutos a un par de horas), y otros están diseñados para operaciones a largo plazo (varias horas).
El sistema de comercio reversible de TRIX es principalmente un sistema a corto plazo, pero puede adaptarse para adaptarse al comercio a largo plazo.
Configuración del gráfico
El sistema de comercio de inversión TRIX utiliza un gráfico de precios de barra o candelabro basado en un período de tiempo corto (de 1 a 5 minutos), con un TRIX a corto plazo (entre 3 y 15 barras) usando el precio típico como entrada (el promedio de Alto, bajo y los precios de cierre de cada barra). El comercio se basa en el TRIX invertir su dirección, lo que indica que el precio ha comenzado a moverse en la dirección opuesta.
Explicación TRIX
El TRIX se calcula usando una media móvil exponencial triple suavizada (que es igual a tres promedios móviles exponenciales consecutivos). El valor TRIX es la diferencia entre los valores del promedio móvil anterior y actual y se muestra como un valor por encima y por debajo de una línea cero. Cuando el TRIX está por encima de la línea cero, el precio tiene impulso hacia arriba, y cuando el TRIX está por debajo de la línea cero, el precio tiene un impulso a la baja.
El siguiente tutorial paso a paso del sistema de negociación de TRIX, utiliza el mercado de futuros NQ (NASDAQ 100), pero exactamente los mismos pasos deben ser utilizados en los mercados que usted está negociando con este sistema.
Los gráficos de ejemplo son gráficos de barras de 3 minutos, con un TRIX de 9 bar del precio típico (el promedio de la alta, baja y cierre de cada barra).
Forex estrategia de negociación # 2-a (28-100 MA trading)
Enviado por Usuario el 25 de octubre de 2010 - 14:24.
Enviado por Egudu
Hola a todos, aquí es un sistema simple pero fresco, y como digo a mis estudiantes, fx no es difícil, así que no lo convierten en uno.
Enviado por Usuario el 1 de diciembre de 2011 - 15:50.
Sólo puedo asumir que siguiendo esta descripción de la estrategia es bien redactado erróneamente o uno está tratando de perder todo su dinero sólo mirando su gráfico de ejemplo y la lectura de las ideas del sistema no tiene sentido lógico.
En una tendencia bajista establecida ¿por qué alguien entrará mucho tiempo cuando el precio se cierra por encima de los 100 ema? En primer lugar está en contra de la tendencia, (a menos que esté buscando una inversión de tendencia?) Y en segundo lugar para cerrar su posición al llegar a los 28 ma (stop loss?) Y luego diciendo que volver a entrar cuando el precio llega a los 28 ma nuevamente es Equivale a suicidio financiero!
Lo siento, pero esto es totalmente confuso para mí cómo tantas personas han encontrado valor en esto y publicado comentarios positivos. A menos que pueda mal leer algo aquí sólo puedo asumir que están leyendo esto en Australia donde como estoy leyendo Londres.
Lo siento pero no puedo entender la validez de esto en absoluto.
Cualquier ayuda sería apreciada, y nunca escribiría nada antes de hacer todas las preguntas.
Tendencia a largo plazo A continuación, se presenta a menudo como una alternativa superior y simple a Buy-and-Hold para los comerciantes individuales.
Para aquellos inversionistas que desean tomar un enfoque DIY / self-trading, una estrategia activa podría traer un mejor rendimiento & # 8211; Pero requiere una participación mucho más activa. En el caso de una tendencia de fin de día Siguiendo el sistema de negociación de una cartera global, los requisitos para comprobar los mercados y el sistema todos los días, potencialmente varias veces al día, podría ser incompatible con los inversores individuales & # 8217; Estilo de vida (trabajo, familia, etc.).
Una solución más práctica. Mensual & # 8211; Sistema podría adaptarse a algunos comerciantes individuales & # 8217; Mejores requisitos. Pero, ¿pueden estos sistemas mensuales lograr desempeños decentes?
Datos Diarios vs. Datos Mensuales
Este post estará estudiando los resultados de un sistema comercializado en dos frecuencias diferentes.
Un enfoque común al probar un sistema mensual / semanal es utilizar el marco de tiempo correspondiente para los datos alimentados al sistema de prueba posterior. Esto puede sonar intuitivamente correcto, pero probar un sistema en los datos mensuales tiene algunos inconvenientes.
Todavía queremos ser capaces de ver lo que pasó & # 8217; Entre cada decisión de negociación mensual (es decir, trazar la curva de equidad intra-mes), lo que no es posible con datos mensuales. Por otra parte, la frecuencia de los informes afecta a las estadísticas del sistema (una ilustración con Max Drawdown descrita en este documento por David Harding [pdf] & # 8211;
Con el fin de realizar una comparación de manzanas a manzanas de ambas frecuencias en el mismo sistema, los datos diarios deben ser utilizados en cada caso.
Reglas del sistema
Un sistema mensual viable debe ser relativamente largo plazo: no hay punto en el comercio de un sistema de comercio de swing de 3 días sobre una base mensual & # 8230;
Para el propósito de este post, se utiliza el sistema clásico de la Cruz Dorada (a. k.a. el sistema 200-50 Moving Average Cross-Over que aparece en el informe de Seguimiento del Estado de Tendencia).
19 Respuestas
Tema: 3 Pequeños Pigs Trading System
3 Pequeños Pigs Trading System
3 SISTEMA DE COMERCIO DE PEQUEÑOS CERDOS
He sido un visitante frecuente de BabyPips por un tiempo, ya que he estado buscando un sistema de comercio gratuito que no requiere mucho tiempo de pantalla. Me dijeron que los 3 Pigs Swing swing estrategia comercial de un amigo y después de mirar en un poco más y comprobar que en una especie de back-test decidí conseguir un poco más formal conmigo mismo. He abierto una cuenta pequeña y la negociaré en tiempo real y reportaré todas mis operaciones aquí. Lo haré con la esperanza de que me mantenga disciplinado y también que otros se unirán y compartirán oficios e ideas conmigo. El manual ofrece un número de opciones para la entrada, la parada y la blanco así que documenté el acercamiento que tomaré para ayudar a mantenerme en el recto y estrecho.
Los 3 cerditos se basa en 3 plazos, semanales, diarios y 4 horas. La idea es "swing" de comercio en la dirección de los tres plazos, una señal de compra, por ejemplo:
• El precio está por encima de los 21 SMA en el horario diario
• El precio se cierra por encima de los 34 SMA en el período de 4 horas
Cuando se cumplen las condiciones anteriores, se abre una posición larga.
Estos son los elementos básicos - La venta es viceversa.
Como he mencionado, hay una serie de opciones en el manual - Aquí está mi enfoque elegido:
• El precio está por encima de los 55 SMA en el calendario Semanal y
• El precio está por encima de los 21 SMA en el tiempo diario, voy a entrar
• Al cerrar la siguiente vela que toca y luego se cierra por encima de los 34 SMA en el marco de tiempo de 4 horas
• El precio está por debajo de los 55 SMA en el calendario Semanal y
• El precio está por debajo de los 21 SMA en el tiempo diario, voy a entrar
• Al cerrar la siguiente vela que toca y luego se cierra debajo de la 34 SMA en el marco de tiempo de 4 horas
Mi elección aquí puede parecer un poco complicado, pero sólo cuando está escrito, en la práctica es realmente sencillo.
En primer lugar, comprobar el intervalo de 14 períodos promedio verdadero (ATR (14)) que he añadido a todos mis gráficos de 4 horas. Añado los valores Alto y Bajo (que se muestran a la derecha) y lo multiplico por 25% - Coloco mi parada por encima / por debajo del 34 SMA en el período de 4 horas por este número de PIPs.
He incluido un ejemplo como un archivo adjunto.
Esto no es una configuración real sólo un gráfico que decidí utilizar para demostrar cómo calculo mi pérdida de Stop.
Este es el período de 4 horas y supone que el precio está por encima de los 55 SMA en el calendario semanal y los 21 SMA en el marco de tiempo Diario. El precio ha tocado el 34 SMA y se ha cerrado por encima de él. El Alto y el Bajo del ATR (14) es 26 y 14 que me da 40. Tomo el 25% de este valor que es 10 PIPs. Para obtener mi pérdida de Stop sustraigo esto del valor actual de 34 SMA (8460 - 10) así que mi entrada aquí es 8482 (el cierre de la vela), más la propagación y mi pérdida de parada es 8450.
A continuación, utilizaré una pérdida de arrastre tras la 34 SMA en la misma base, p. Si la 34 SMA se eleva a 8475, entonces rastrearé mi pérdida de Stop a 8465.
Una vez más el manual ofrece una serie de opciones, pero yo uso un objetivo abierto y salir sólo cuando se retira mi pérdida Trailing Stop.
Si me detengo, volveré a entrar de acuerdo con mis reglas de entrada.
UNA OTRA REGLA
Comprar explicado, vender viceversa.
Si, por ejemplo, una vela toca y luego se cierra por encima de los 34 SMA en el marco de tiempo de 4 horas y el precio está por encima de los 55 SMA en el calendario semanal, pero por debajo de los 21 SMA en el tiempo diario espero. Voy a esperar hasta que el precio está por encima de los 55/21 SMA en los períodos semanales / diarios y, a continuación, si el precio sigue por encima de los 34 SMA en el marco de tiempo de 4 horas voy a entrar en un comercio al cierre de la siguiente vela en el 4 horas periodo de tiempo.
Se aplican las mismas reglas de pérdida / objetivo.
FOREX PAIRS & amp; RIESGO
Cambiaré las 8 monedas mencionadas en el manual (AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY) y (también mencionado en el manual) arriesgaré el 1% de mi cuenta en cada operación.
Estoy usando gráficos de cuentas de apuestas GXFX Spread pero coloco mis operaciones en IG Index - Just my preference.
Sé que esto no va a hacerme mucho dinero en mercados agitados, pero me gusta la idea de negociar en la dirección de la tendencia semanal, diaria y 4 horas sobre la base voy a coger todos los grandes movimientos - cuando suceden!
Creo que este sistema me llevará menos de unos pocos minutos todos los días y reconocer el compromiso de tiempo de desventaja principal sabio es falta de las velas de 4 horas que cierran cuando estoy dormido, voy a controlar el impacto de esto.
Ahora voy a comenzar oficialmente a buscar oportunidades desde el inicio de julio y reportaré todas las operaciones aquí. Además de mis oficios y pensamientos, doy la bienvenida a la suya en lo que espero sea un viaje provechoso mientras hago mi mejor esfuerzo para hacer que esto funcione para mí.
Imágenes Adjuntas
Base de conocimientos de los usuarios
14 de octubre de 2011
Sistema EOD Gap-Trading Portfolio
Agregado el 29 de febrero de 2012, puntos adicionales a considerar:
1) Este sistema depende de conseguir rellenos precisos en el precio abierto. Para obtener dichos rellenos se requiere un feed de datos de mínimo retardo de calidad y habilidades avanzadas de programación para implementar la automatización del comercio.
2) Al establecer el precio de entrada ligeramente por debajo del precio abierto (tratando de mejorar el rendimiento) el sistema falla miserablemente. Incluso la mejora del precio por sólo un centavo mata el sistema. Esto sugiere que la mayor parte del beneficio proviene de días en los que el precio de apertura era igual a la baja diaria, es decir, el precio subió desde el abierto y nunca cayó por debajo de ella. Esto, por supuesto, es obvio. Para confirmar esto he añadido esta condición de prueba (mira hacia adelante) para excluir los días en que Abierto == Bajo:
Comprar = Comprar Y NO O == L;
Esto mata el sistema y demuestra que la mayor parte del beneficio proviene de días en que O == L. Para confirmarlo, añadí la condición opuesta:
Comprar = Comprar Y O == L;
Esto da casi infinitas ganancias y demuestra que la mayoría de los beneficios provienen de días en los que el precio sube inmediatamente desde el Abierto y nunca vuelve por debajo de él. Tratar de mejorar el precio de entrada es un error; Uno debe entrar en un conjunto de parada 1-2 ct por encima del precio abierto, esto eliminará los días cuando el precio cae y nunca vuelve atrás. Esto mejora significativamente el rendimiento.
3) Este sistema negocia knee-jerk comerciante-respuestas / patrones. Tales patrones son generalmente ahogados por el comercio de gran volumen, por lo tanto, este sistema funciona mucho mejor cuando se selecciona tickers con volúmenes entre 500.000 y 5.000.000 acciones / día. Esto también mejora el rendimiento significativamente.
La adición de las dos características anteriores da como resultado una curva de equidad mucho mejor que la que se muestra a continuación. Lo siento, no tengo tiempo para documentar lo anterior con mayor detalle. ¡Buena suerte!
El post original:
Esta publicación describe una idea de negociación de larga duración muy simple que se compra a un porcentaje determinado por debajo de la baja de ayer y sale al día siguiente. Aunque a veces puede ser difícil obtener el precio exacto de Open, la alta rentabilidad de este sistema lo convierte en un buen candidato para una mayor experimentación. El sistema funciona bien con Watchlists como el N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Rendimiento en el Russel 1000, con un máx. Posiciones abiertas fijadas a 1, para el período 12/10/2003 al 12/10/2011, se parece a esto:
Algunas de las otras Listas de Vigilancia dan menos exposición (beneficios) pero esto viene con DDs más bajos. Las comisiones se fijaron en $ 0.005 por acción. No se utiliza margen.
No se utiliza una clasificación explícita; Los tickers se negocian en función de su clasificación alfabética en la lista de seguimiento. Esto puede parecer extraño, pero es significativo: al invertir este tipo el sistema falla. Esto podría significar que, debido a problemas de escaneo en tiempo real, los símbolos enumerados en la parte superior de este tipo pueden ser comercializados de forma diferente a los listados en la parte inferior.
Preste atención a la liquidez (es posible que desee cambiar más de una posición) y el deslizamiento (la entrada es bastante libre de riesgo, pero las salidas pueden ser problemáticas). Los DDs son significativos pero pueden compensarse con entradas y salidas mejoradas en tiempo real. Al negociar automáticamente puede ser posible colocar órdenes de entrada de OCA DAY-LMT para todas las señales y esperar y ver lo que llena. Dado que las salidas son más difíciles que las entradas, es posible que desee explorar otras estrategias de salida.
Los valores por defecto de los parámetros se sacan de un sombrero. Casi seguramente puede Optimizarlos o ajustarlos dinámicamente para tickers individuales. He probado brevemente este sistema en modo Walk-Forward y los resultados fueron rentables para todos los años probados. Excepto por el número de acciones negociadas parámetros no parecen muy críticos. El sobre-optimizar no parece un problema en este caso.
El código de abajo es muy simple y requiere pocas explicaciones. Sin embargo, es importante entender que este sistema disfruta de una pequeña ventaja negociando en el Open y calculando el TrendMA usando el mismo precio de Open. Algunos podrían interpretar esto como una fuga futura, sin embargo, si el comercio de este sistema en tiempo real, no lo es. Muchas personas no se dan cuenta de que si usted negocia en el Open también puede utilizar este precio en sus cálculos & # 8212; Siempre y cuando los realice en tiempo real & # 8212; Esto es donde AmiBroker y la tecnología le puede dar una ventaja. Si Ref () devuelve el TrendMA por una barra, el sistema sigue siendo muy rentable, sin embargo los DDs aumentan para algunas Watchlists. Si utiliza inversiones fijas, la diferencia es insignificante.
El procedimiento de negociación sería comenzar a escanear antes de que el mercado se abra y eliminar los tickers que tienen un precio tan remoto que es poco probable que cumplan con el OpenThresh. Por lo tanto, puede empezar a escanear 1000 símbolos, pero muy rápidamente el número escaneado se reducirá a sólo una docena o más tickers. Cuando usted se acerca a las 9:30 am su escaneo en tiempo real será muy rápido y usted podrá colocar su orden LMT muy cerca de la Open & # 8211; Incluso puede ser capaz de mejorar el precio de abrir.
A pesar de que algunas personas miraron el código de abajo y no encontraron nada malo, los beneficios parecen bastante altos para un sistema tan simple. Informe los errores que pueda ver.
Archivado por Herman a las 7:03 pm bajo Ideas (Experimental)
Comentarios desactivados en el sistema EOD Gap-Trading Portfolio
(19 votos, promedio: 4,05 sobre 5)
1 de septiembre de 2011
Una idea de negociación de EOD Gap larga sólo
Esta idea fue publicada (# 161332) en la lista principal AmiBroker el 3 de julio de 2011. Hubo numerosos comentarios excelentes en la lista y si usted está interesado en trabajar en este sistema usted hace bien para leerlos todos antes de comenzar. Después de publicar encontré un número de publicaciones en la web que discutían esta idea comercial, algunos decían que estaban negociando un sistema similar con buen éxito.
Me referí a este sistema a & # 8220; Gap Trading & # 8221; Sistema, pero esto puede ser un poco de un nombre incorrecto, & # 8220; Media reversión & # 8221; Podría ser una mejor clasificación. Buscando en Google obtendrá muchos más éxitos a sistemas similares. Aquí hay algunos enlaces:
Parece ser una idea de comercio bastante discutida y le sugiero que realice algunas investigaciones por su cuenta para aprender lo último. Como usuario de Amibroker tiene mejores herramientas que la mayoría de los comerciantes y tiene una mejor oportunidad que la mayoría de llegar a una variación que funcione. Tal vez con un poco menos de beneficios, y con una cantidad significativa de código adicional & # 8212; No será un & # 8220; quicky & # 8221; proyecto
Alguna gente comentó que este sistema no trabajará en comercio verdadero, mientras que puede ser que otros dijeron planes como este trabajo. No terminé el sistema y no puedo afirmar que es comerciable o no.
El sistema compra en un cierto porcentaje por debajo de ayer bajo en una orden LMT y sale el mismo día en el cierre.
Archivado por Herman a las 6:53 pm bajo Ideas (Experimental)
Comments Off en A Long-only EOD Gap idea de trading
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Múltiple período de tiempo promedio móvil Forex Trading Estrategia
El marco temporal múltiple que mueve la estrategia media de la negociación de divisas utiliza un mediano plazo y un plazo a corto plazo para mejorar las probabilidades para el comercio acertado de la modernidad. La estrategia está diseñada para el comercio sólo en la dirección general de la tendencia del mercado.
Recuerde siempre: la tendencia es su amigo. Si usted compra dips en la tendencia alcista, usted está haciendo pips. Si intenta corto, perderá pips.
Paso 1) Definición de la tendencia general de la moneda
Precio negociando por encima de 100 EMA & gt; La tendencia está hacia arriba.
Precio negociado por debajo de 100 EMA & gt; La tendencia ha bajado.
En el ejemplo anterior, la tendencia general de la libra / dólar está claramente arriba.
Forex Moving Average Cross-over del sistema definido
Un sistema de transición media móvil consiste en al menos 2 promedios móviles, un MA de largo plazo y un MA corto. Se genera una señal de largo cuando el MA corto atraviesa el MA largo desde abajo. Se genera una señal de cortocircuito cuando el MA corto cruza el MA largo desde arriba.
Paso 2) Uso de un sistema de transferencia de media móvil para ingresar un comercio
El precio se está negociando por encima de los 100 EMA en el gráfico de 1 hora GBP / USD, por lo que vamos a buscar largas operaciones sólo.
GBP / USD Comercio explicado
El sistema de cross-over de media móvil nos dio una señal de ir a largo @ 1,5889 en la tendencia alcista definida por el gráfico de 1 hora.
Stop loss se coloca 3 pip por debajo del nivel más reciente de soporte @ 1.5860.
El objetivo es el doble de riesgo o al menos 50 pips.
El objetivo es 58 pips @ 1.5947.
Alrededor de una hora más tarde, el comercio alcanzó nuestro objetivo de 58 pips.
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