40 Week Moving Average

Cómo invertir a los lectores de una carta Cuchillo de ejército suizo: la línea de 10 semanas En el comercio de lectura de cartas, el promedio móvil de 10 semanas es el cuchillo del ejército suizo de herramientas de inversión. Es un indicador multifacético que se puede utilizar para agregar a su posición, juzgar la salud de un avance de las existencias y, finalmente, actuar como una señal de venta que le dice un líder puede estar configurado para romper. Dos medias móviles de 10 semanas y 50 días tienden a seguir trayectorias similares. El promedio de 10 semanas aparece en los gráficos semanales. Es la suma de los precios de cierre semanales de las acciones durante las 10 semanas anteriores, dividido por 10. Una línea de 50 días resume 50 días de precios de cierre y divide por 50. Aparece en los gráficos diarios. Muchos inversionistas institucionales que favorecen la compra en la debilidad del precio usan la línea de 50 días como marcador. Cuando las acciones se relajan para probar el soporte, entran a comprar cerca de la línea de 50 días. Que la compra tiende a alimentar los rebotes de acciones utilizadas por los inversores CAN SLIM como complemento de oportunidades. Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) hizo un buen uso de su línea de 10 semanas después de un desglose en noviembre de 2010 1. La acción retrocedió en el turbulento comercio, pero se mantuvo cerca de su línea de 10 semanas 2. De forma decisiva retomó el apoyo en la línea, y despejó un 38.96 punto de compra en el comercio masivo el 3 de febrero 3. La acción se movió hacia arriba, registró una reversión semanal fuerte, luego se estableció en un patrón de tres semanas. Pero el patrón planteaba un problema. La reversión semanal estableció un punto de compra muy por encima de la posición de las acciones. La estrategia más accesible fue comprar en el rebote de 10 semanas de apoyo. En un gráfico diario, la acción nunca llegó a tres puntos de su media móvil de 50 días. Si usted hubiera sido pegado a un gráfico diario, usted puede haber faltado el taco. Sin embargo, el gráfico semanal, el día de la fuga, mostró la brecha entre los bajos niveles de existencias y la línea de 10 semanas estrecha a menos de 40 centavos de dólar dentro del rango de un rebote. La acción estalló el rebote con una ganancia de 40 en el comercio masivo 10 de marzo 4. Green Mountain ofreció tres oportunidades de compra más al promedio de 10 semanas antes del 18 de agosto, cuando cortó la línea en el comercio pesado 5. Se recuperó por un breve plazo a nuevos máximos, pero la violación de la media móvil marcó el principio del fin de las existencias ganadoras run. The de 40 semanas en movimiento Regla La Regla media de 40 semanas: El 40 semanas de media móvil (MA ) Es un estándar de la industria para identificar las tendencias. Mantener en la mitad de la semana 40 en un gráfico semanal es el mismo que los 200 días en un gráfico diario. La regla es bastante simple, si el PRECIO está por encima de la MA y la MA se señala hacia arriba, la tendencia es hacia arriba. La tendencia es hacia abajo si el PRECIO está por debajo del MA y el MA está apuntando hacia abajo. También usaré el MA de 40 semanas o 200 días para medir la volatilidad y los niveles de soporte. Las tendencias ascendentes y descendentes de las existencias pueden persistir desde varias semanas hasta varios años. Una acción en una tendencia alcista como el componente Dow Boeing Co. avanzará hacia arriba por encima de su MA de 40 semanas en un movimiento en zigzag causado cuando se ejecuta hacia arriba desde el MA corrige hasta el MA y luego repite el patrón repetidamente hasta que la tendencia alcista viene hasta el fin. Los inversores que son largos el stock puede reducir cuando el stock está demasiado por encima de la MA y posteriormente volver a adquirir el stock cuando vuelve a apoyar en el MA. Los nuevos inversores nunca deben comprar una acción cuando ya es demasiado lejos de la MA, sino más bien entran cuando la acción vuelve a la MA. El problema es definir lo que es demasiado lejos en términos de porcentaje. Lo que estamos haciendo aquí es medir la volatilidad. He encontrado que la volatilidad es normalmente mayor en la tecnología de micro-cap y las reservas de recursos que suelen comercializar en el marco 5. No es inusual para una compañía de cobre o de exploración de oro para el comercio de hasta 100 a 150 por encima de la de 40 semanas antes de un correctivo MA conjuntos de época en. Una de mediana capitalización industrial rara vez se ejecute por encima del 50 por encima de la de 40 semanas MA y las tapas más grandes rara vez se ejecutarán 20 por encima de la 40 semana de MA y los índices bursátiles generalmente máximo hacia fuera en el 10 nivel por encima del MA 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212- A - día vamos a ver de ninguna población que vuelve a apoyar en el MA y no logra repuntar, rompiendo bajo la MA de 40 semanas y, posiblemente, la creación de una nueva tendencia a la baja. Un filtro que funcionó ayer por la noche al cierre del 22 de marzo de 2010 seleccionó a más de 25 emisores sobre el precio de 3 que acaba de negociar bajo sus MA de 40 o 200 días. Para mi sorpresa la lista fue poblada por acciones de oro. En otras palabras, tenemos un fracaso del sector de aves de plumas. Un ejemplo es Goldcorp una acción que pertenece y es amado por los expertos BNN tal como se establece en www. stockchase / ID-SLV-Empresa-sl8211slq-Goldcorp8211Inc Uno se pregunta si todos ellos propios y aman Goldcorp, que se deja comprar Esta entrada fue Publicado el martes, 23 de marzo de 2010 a las 8:43 am y archivado en Nuevos mensajes. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta. o trackback desde su propio Gráficas site. Using semanales para obtener una ventaja táctica Durante la corrección del mercado de valores / retrocesos en un mercado alcista madura que tienden a gravitar hacia las poblaciones que están mostrando la acción del precio constructivo en torno a las medias móviles clave, en concreto el de 10 semanas y 40 - medias móviles simples de la semana. La forma en que un precio de stock8217s reacciona alrededor de sus promedios móviles proporciona información valiosa sobre la demanda subyacente en la acción, particularmente la demanda institucional. Una acción puede rebotar un día o dos días fuera de una media móvil diaria, pero si una acción rebotes de cerca de un promedio móvil semanal clave y se cierra en o cerca del máximo semanal que significa por lo menos compromiso a corto plazo. A menudo, el rebote dará un exterior alcista en un gráfico de barras semanal (mi tipo de gráfico de trabajo). Las ventajas clave de la orientación de las acciones en estas áreas de precios es la entrada anterior permite a un comerciante para absorber la volatilidad de los precios que pueden acompañar a una ruptura en nuevos máximos y para posicionarse en las principales poblaciones que siguen mostrando la demanda. A principios de 2014 he sido capaz de capitalizar en varias oportunidades de comercio de alta probabilidad mediante la aplicación de algunas de mis tácticas de negociación en la acción de precio constructivo alrededor de las medias móviles de 10 semanas y 40 semanas. Los siguientes son cuatro de esos oficios con cartas anotadas. Por favor, haga clic en las tablas para poder tener una visión clara. NVO es una interesante situación comercial que se desarrolló en la segunda mitad de enero de 2014. La acción estalló desde una Base Plana y luego cerró con Semanas Internas consecutivas como el mercado de renta variable general declinó. La semana siguiente NVO probó el sma de 10 semanas antes de cerrar con una semana al alza fuera. ¿Quieres obtener nuestras últimas investigaciones de inversión y las ideas de comercio Regístrate aquí. GT GTAT (GT GTAT) GTAT muestra una poderosa continuación de la Semana Exterior Bullish cuando estalló desde una Base de Copa. TRIP es un ejemplo de cómo un comerciante puede usar el sma de 40 semanas y una semana exterior alcista. AGN fue una oportunidad de comercio que inicialmente pasé a medida que estalló desde una Base de la Copa a mediados de enero de 2014. Cuando AGN regresó al ska de 10 semanas, me interesé en el comercio y aproveché la Semana Afuera para abrir el comercio. Hay más ejemplos de oficios que puse aplicando las mismas tácticas comerciales con promedios móviles. Algunas de esas acciones que he negociado o optado son FSL, WDAY, KYTH, UBNT, VNET, LCI, CFX, TSLA, etc. Obviamente, no todos estos oficios funcionará. La clave en estos casos es aplicar los criterios de venta de su programa de comercio que coincida con la situación del comercio. De las existencias antes mencionadas, actualmente tengo operaciones abiertas en AGN, GTAT, UBNT y FSL en el momento de la publicación. Tenga en cuenta que cerré las operaciones NVO y TRIP el 25 de febrero de 2014. Las opiniones expresadas en este documento son únicamente las del autor y no representan en modo alguno las opiniones u opiniones de ninguna otra persona o entidad. Term Moving Average Al realizar un seguimiento de la tendencia principal se enfrentan a una amplia variedad de promedios móviles. Usted puede copiar a alguien, y esperar que haya hecho una elección informada, o puede basar su selección en los criterios siguientes. Utilice un promedio móvil que es aproximadamente la mitad de la duración del ciclo que está siguiendo. Si la duración del ciclo pico-a-pico es de aproximadamente 250 días (1 año) entonces un promedio móvil de 125 días es apropiado. Las longitudes de ciclo varían, por lo que probablemente se quedará con una selección de varios períodos de tiempo diferentes. Trace una gama de MA contra el historial de precios de la tabla y compare los resultados y luego optar por el mejor ajuste. Usted tiene una opción de tres tipos de media móvil en gráficos increíbles. ¿Cuáles son las diferencias? Cada tipo de media móvil tiene características diferentes: Los promedios móviles simples tienden a ladrar dos veces. Dando una señal cuando se agregan datos fuera del rango normal y la señal opuesta cuando los mismos datos se descartan del cálculo del promedio móvil (al final del período de tiempo). Deben evitarse por esta razón. También puede ver, en el gráfico anterior, que el promedio móvil ponderado es más sensible que el promedio móvil exponencial. Subiendo más y más rápido que el EMA durante las fuertes tendencias ascendentes que caen más rápidamente y más adelante durante las tendencias abajo y retracing más rápidamente en reverses. En el gráfico de abajo puede ver que hay una discrepancia significativa entre el promedio móvil exponencial de 120 días y el promedio móvil ponderado. El promedio móvil exponencial de 80 días es un ajuste más cercano que el EMA de 120 días. En resumen, se debe evitar el SMA y el período promedio móvil ponderado aumentó (aproximadamente 50) cuando se compara con el promedio móvil exponencial. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, una media móvil ponderada de 30 semanas y su equivalente diario? Muy poco, si usted mira el gráfico de abajo. Los MAs semanales son un legado de los días previos a las computadoras personales, cuando los comerciantes calculan MA s con su calculadora de Texas Instruments o incluso una máquina de Burroughs. Los datos de entrada se mantuvieron al mínimo. Usted no puede tener su pastel y comerlo: cualquiera que sea el promedio móvil que elija, o bien: manténgase en la tendencia, pero salir tarde en la salida o salir antes, pero dar más señales de salida prematura (que le cuesta dinero y elevar su presión sanguínea). Usted tiene que decidir cuál es su objetivo principal: montar la tendencia hasta su final o para hacer una salida rápida cuando la tendencia se invierte. En una tendencia de movimiento rápido o blow-off, usted querrá utilizar un promedio móvil más rápido. Como la EMA de 100 días anterior. En una tendencia de movimiento lento, la media móvil más lenta a veces las tarifas mejor, pero puede ser frecuentemente detenido con los dos. MA s no son adecuados para el comercio de tendencias de movimiento lento: hay demasiadas señales de salida falsa, si el comercio con una media más rápida o una más lenta. Utilice un filtro para excluir tendencias de movimiento lento y luego utilice un promedio móvil más rápido en las tendencias restantes (más fuertes). No se superpone (o un espacio) entre el nivel secundario anterior y el nivel secundario secundario actual (o viceversa en una tendencia descendente). Para más información sobre espacios, vea las tendencias de freddy ciegas. Una corrección secundaria (o patrón de gráfico) que respete el promedio móvil a largo plazo. Pueden utilizarse correcciones a corto plazo, pero cuanto más corta sea la corrección, mayor será el riesgo. Sistema de Movimiento Direccional 11-semanas ADX gt 25 (o 30) y DI por encima de DI - (o por debajo, para una tendencia hacia abajo) Oscilador de Precio Detrended (20 semanas) mayor que cero Si va a usar un promedio móvil más rápido para Seguimiento de las tendencias principales, entonces te recomiendo que pruebes uno de los siguientes: EMA de 100 días o WMA de 150 días (si eres una criatura de hábito, una WMA de 30 semanas no hará mucha diferencia). Si usted encuentra que son demasiado sensibles, a continuación, aumentar el período de tiempo hasta obtener el resultado deseado. Evite usar promedios móviles simples. Tenga en cuenta que los promedios móviles ponderados son mucho más sensibles que los MA exponenciales. Evite usar MA a largo plazo en una tendencia de movimiento lento - use un filtro para identificarlos. Trate de usar un promedio móvil más rápido (EMA de 100 días o MA ponderado de 150 días) en tendencias fuertes. Promedios de movimiento: ¿Cuáles son? Entre los indicadores técnicos más populares, se utilizan medias móviles para medir la dirección de la tendencia actual. Cada tipo de media móvil (comúnmente escrito en este tutorial como MA) es un resultado matemático que se calcula promediando un número de puntos de datos pasados. Una vez determinado, el promedio resultante se traza en un gráfico para permitir a los operadores ver los datos suavizados en lugar de centrarse en las fluctuaciones de precios cotidianas que son inherentes a todos los mercados financieros. La forma más simple de una media móvil, apropiadamente conocida como media móvil simple (SMA), se calcula tomando la media aritmética de un conjunto dado de valores. Por ejemplo, para calcular una media móvil básica de 10 días, sumaría los precios de cierre de los últimos 10 días y luego dividiría el resultado por 10. En la Figura 1, la suma de los precios de los últimos 10 días (110) es Dividido por el número de días (10) para llegar al promedio de 10 días. Si un comerciante desea ver un promedio de 50 días en lugar, el mismo tipo de cálculo se haría, pero incluiría los precios en los últimos 50 días. El promedio resultante a continuación (11) tiene en cuenta los últimos 10 puntos de datos con el fin de dar a los comerciantes una idea de cómo un activo tiene un precio en relación con los últimos 10 días. Quizás usted se está preguntando porqué los comerciantes técnicos llaman a esta herramienta una media móvil y no apenas una media regular. La respuesta es que cuando los nuevos valores estén disponibles, los puntos de datos más antiguos deben ser eliminados del conjunto y los nuevos puntos de datos deben entrar para reemplazarlos. Por lo tanto, el conjunto de datos se mueve constantemente para tener en cuenta los nuevos datos a medida que estén disponibles. Este método de cálculo garantiza que sólo se contabilice la información actual. En la Figura 2, una vez que se agrega el nuevo valor de 5 al conjunto, el cuadro rojo (que representa los últimos 10 puntos de datos) se desplaza hacia la derecha y el último valor de 15 se deja caer del cálculo. Debido a que el valor relativamente pequeño de 5 reemplaza el valor alto de 15, se esperaría ver el promedio de la disminución de conjunto de datos, lo que hace, en este caso de 11 a 10. ¿Qué aspecto tienen los promedios móviles Una vez que los valores de la MA se han calculado, se representan en un gráfico y luego se conectan para crear una línea de media móvil. Estas líneas curvas son comunes en las cartas de los comerciantes técnicos, pero la forma en que se utilizan puede variar drásticamente (más sobre esto más adelante). Como se puede ver en la Figura 3, es posible agregar más de una media móvil a cualquier gráfico ajustando el número de períodos de tiempo utilizados en el cálculo. Estas líneas curvas pueden parecer distracción o confusión al principio, pero youll acostumbrarse a ellos a medida que pasa el tiempo. La línea roja es simplemente el precio medio en los últimos 50 días, mientras que la línea azul es el precio promedio en los últimos 100 días. Ahora que usted entiende lo que es un promedio móvil y lo que parece, bien introducir un tipo diferente de media móvil y examinar cómo se diferencia de la mencionada media móvil simple. La media móvil simple es muy popular entre los comerciantes, pero como todos los indicadores técnicos, tiene sus críticos. Muchas personas argumentan que la utilidad de la SMA es limitada porque cada punto en la serie de datos se pondera de la misma, independientemente de dónde se produce en la secuencia. Los críticos sostienen que los datos más recientes son más significativos que los datos anteriores y deberían tener una mayor influencia en el resultado final. En respuesta a esta crítica, los comerciantes comenzaron a dar más peso a los datos recientes, que desde entonces ha llevado a la invención de varios tipos de nuevos promedios, el más popular de los cuales es el promedio móvil exponencial (EMA). Promedio móvil exponencial El promedio móvil exponencial es un tipo de media móvil que da más peso a los precios recientes en un intento de hacerla más receptiva A nueva información. Aprender la ecuación algo complicada para calcular un EMA puede ser innecesario para muchos comerciantes, ya que casi todos los paquetes de gráficos hacen los cálculos para usted. Sin embargo, para los geeks de matemáticas que hay, aquí es la ecuación EMA: Cuando se utiliza la fórmula para calcular el primer punto de la EMA, puede observar que no hay ningún valor disponible para utilizar como la EMA anterior. Este pequeño problema se puede resolver iniciando el cálculo con una media móvil simple y continuando con la fórmula anterior desde allí. Le hemos proporcionado una hoja de cálculo de ejemplo que incluye ejemplos reales de cómo calcular una media móvil simple y una media móvil exponencial. La diferencia entre la EMA y la SMA Ahora que tiene una mejor comprensión de cómo se calculan la SMA y la EMA, echemos un vistazo a cómo estos promedios difieren. Al mirar el cálculo de la EMA, notará que se hace más hincapié en los puntos de datos recientes, lo que lo convierte en un tipo de promedio ponderado. En la Figura 5, el número de periodos de tiempo utilizados en cada promedio es idéntico (15), pero la EMA responde más rápidamente a los precios cambiantes. Observe cómo el EMA tiene un valor más alto cuando el precio está subiendo, y cae más rápidamente que el SMA cuando el precio está disminuyendo. Esta capacidad de respuesta es la razón principal por la que muchos comerciantes prefieren utilizar la EMA sobre la SMA. ¿Qué significan los diferentes días? Las medias móviles son un indicador totalmente personalizable, lo que significa que el usuario puede elegir libremente el tiempo que desee al crear el promedio. Los períodos de tiempo más comunes utilizados en las medias móviles son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 días. Cuanto más corto sea el lapso de tiempo utilizado para crear el promedio, más sensible será a los cambios de precios. Cuanto más largo sea el lapso de tiempo, menos sensible o más suavizado será el promedio. No hay un marco de tiempo adecuado para usar al configurar sus promedios móviles. La mejor manera de averiguar cuál funciona mejor para usted es experimentar con una serie de diferentes períodos de tiempo hasta encontrar uno que se adapte a su estrategia. Medios móviles: cómo utilizarlos Suscríbete a las noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis Gracias por registrarte en Investopedia Insights - Noticias para usar.