Estrategia De Media Móvil De 5 Días

Ganar dinero con los promedios móviles

Principales ingredientes en muchas estrategias comerciales, los promedios móviles son herramientas muy populares. Los promedios móviles suelen ser herramientas que siguen las tendencias y que ayudan a los comerciantes a determinar qué tipo de tendencia, si es que existe, ha desarrollado un mercado determinado.

Un problema con los promedios móviles es que muchos de los usos de los promedios móviles no se han cuantificado, especialmente en el mundo de las municiones en vivo de operaciones reales a corto plazo. Como resultado, una serie de estrategias de negociación a corto plazo para las acciones y ETFs que dependen de promedios móviles o incluso múltiples promedios móviles, a menudo han superado el mercado, y muchos más cuando se agregan los costos de operación.

La investigación de TradingMarkets sobre el comportamiento de los precios a corto plazo, tanto en acciones como en ETFs, encuentra dos papeles clave para mover promedios en nuestras estrategias comerciales. Estos roles nos permiten usar promedios móviles para lo que están mejor preparados para hacerlo, al menos desde la perspectiva de un comercio a corto plazo, de alta probabilidad diseñado para durar de cinco a siete días.

Aquí, echaremos un vistazo a esos dos roles y cuáles dos medias móviles se han cuantificado para ajustarse a la factura.

Compra sólo por encima de los 200 días

El promedio móvil más importante en nuestra investigación, el que es más importante para nuestras estrategias de negociación de ETF de alta probabilidad, es el promedio móvil de 200 días. Si bien hemos desarrollado algunas estrategias comerciales que se mueven agnóstico promedio, la gran mayoría de nuestras estrategias de negociación de alta probabilidad de compra por encima de la media móvil de 200 días.

Las secciones resaltadas en verde muestran cuando el SDPR S & P 500 (amex: SPY) se cotizaba por encima de su promedio móvil de 200 días. La sección resaltada en rojo muestra cuando el SPY estaba operando por debajo de su media móvil de 200 días.

Si examina un gran conjunto de datos, notará que los mercados que están por encima del promedio móvil de 200 días tienden a recuperarse después de retrocesos a corto plazo. Al mismo tiempo, también se dará cuenta de que los mercados que se negocian por debajo de la media móvil de 200 días tienden a reanudar sus tendencias bajistas después de rebotes temporales.

Esta tendencia se ha descubierto una y otra vez en nuestras pruebas tanto de acciones como de fondos negociados en bolsa. Y aunque ha habido pocas excepciones específicas, nuestro back-testing confirma que para la gran mayoría del tiempo y para la gran mayoría de los comerciantes, el promedio móvil de 200 días es un indicador técnico crítico para ayudar a los comerciantes a hacer lo correcto en El lado derecho del mercado.

La salida del promedio móvil de cinco días

El otro promedio móvil que ha resistido nuestras pruebas (pruebas que han incluido miles de acciones desde principios de los 90 y cientos de fondos negociados en bolsa desde el inicio) es la media móvil de 5 días.

¿Para qué usamos el promedio móvil de 5 días? Nuestras pruebas han demostrado que para las estrategias comerciales a corto plazo que se basan en la compra después de los retrocesos (compra de la venta) que salen del comercio después de que el mercado se cierra por encima de su media móvil de 5 días es una estrategia de comercio simple y eficaz para salir de las operaciones de alta probabilidad Vendiendo la compra).

Salir de operaciones después de cerrar por encima de su media móvil de 5 días es una estrategia excelente y cuantificada para "vender la compra" y tomar ganancias de operaciones de alta probabilidad.

Un cierre por encima de la media móvil de 5 días es una señal de que el mercado está ganando fuerza. Recuerde que el promedio móvil de 5 días toma el promedio de los cinco precios de cierre más recientes del mercado. Cuando un mercado cierra por encima de la media de sus recientes cierres, es una muestra cuantificada de la fuerza que los comerciantes de alta probabilidad puede confiar en la búsqueda de la "fuerza" necesaria en la que salir de alta probabilidad de operaciones.

Una última nota: cuando usamos promedios móviles en nuestras pruebas y nuestras estrategias comerciales, usamos el promedio móvil simple en lugar de cualquiera de las variedades más exóticas. Hemos descubierto que no obtenemos ninguna ventaja significativa en nuestras pruebas al sustituir promedios móviles más complejos cuando se dispone de promedios móviles básicos y fáciles de calcular, como el promedio móvil simple.

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David Penn es editor en jefe de TradingMarkets. com. Haga clic aquí para probar PowerRatings gratis durante una semana.

Mark Hulbert

imágenes falsas

CAPITULO HILL, N. C. (MarketWatch) - ¿La ruptura del mercado a fines de la semana pasada por debajo de su media móvil de 50 días significa que la tendencia intermedia está ahora baja?

Muchos inversores de orientación técnica piensan que sí, lo cual es sin duda una de las razones por las que el mercado se desplomó el viernes pasado.

Pero no estoy tan seguro de que romper la media móvil de 50 días tiene la importancia que los técnicos están dando a ella. De hecho, un análisis cuidadoso de la bolsa de valores en las últimas décadas no encuentra que el mercado tuvo un desempeño apreciablemente mejor cuando estaba por encima de la media móvil de 50 días que cuando está por debajo.

Tome el período desde principios de 2000, justo en la parte superior de la burbuja de Internet. Desde entonces, hemos tenido dos mercados negativos severos, por supuesto, lo que significa que el período intermedio es precisamente el tipo en el que un sistema de tiempo de mercado como la media móvil de 50 días debería ser capaz de mostrar sus cosas.

Ganancias de Apple en el primer trimestre

Un vistazo a las decepcionantes ganancias del primer trimestre de Apple.

Y, sin embargo, no ha agregado valor desde entonces.

Considere una cartera hipotética que cambió entre un fondo de índices bursátiles totales y billetes del Tesoro a 90 días cada vez que el índice S & P 500 cruzaba por encima o por debajo de su media móvil de 50 días. Desde principios de 2000, esta cartera hipotética produjo una rentabilidad anualizada de 0,2 puntos porcentuales por debajo de una estrategia simple de compra y retención. Nótese que estos rendimientos toman en cuenta los dividendos que la cartera ganaría mientras se invirtieran en el mercado de valores y los intereses devengados por los T-bills cuando la cartera estaba fuera del mercado.

Sin duda, la media móvil de 50 días no siempre ha sido tan pobre en un indicador de mercado. Pero hay que retroceder varias décadas antes de encontrar un período en el que vencer a una estrategia de compra y retención. En la década de los noventa, por ejemplo, la estrategia de media móvil de 50 días se quedó en una estrategia de compra y retención por un margen aún mayor.

Cartera de 50 días de media móvil

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Promedios móviles: ETF estrategias para corto plazo comerciantes

2 de noviembre de 2009 por David Penn

¿Cuáles son los dos promedios móviles más importantes para los traders de ETF de corto plazo y alta probabilidad?

Promedios móviles son una herramienta muy popular, y son un ingrediente clave en muchas estrategias comerciales. Los promedios móviles suelen ser herramientas que siguen las tendencias y ayudan a los comerciantes a determinar qué tipo de tendencia, si es que existe, ha desarrollado un mercado determinado.

Un problema con las medias móviles es que muchos de los usos de los promedios móviles no se han cuantificado - especialmente para los comerciantes a corto plazo en acciones y ETFs. Como resultado, una serie de estrategias de negociación a corto plazo para acciones y ETFs que dependen de medias móviles o incluso múltiples promedios móviles, a menudo han tenido un rendimiento inferior.

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Nuestra investigación sobre el comportamiento de los precios a corto plazo - tanto en acciones como en ETFs - ha encontrado dos papeles clave para los promedios móviles en nuestras estrategias comerciales. Estos roles nos permiten usar promedios móviles para lo que están mejor equipados para hacer - al menos desde la perspectiva de un corto plazo, el comercio de alta probabilidad diseñado para durar 5-7 días. Aquí, vamos a echar un vistazo a esos dos papeles y que dos medias móviles se han cuantificado para ajustarse a la factura.

Sólo compra por encima de la media móvil de 200 días

El promedio móvil más importante en nuestra investigación, el que es más importante para nuestras estrategias de negociación de ETF de alta probabilidad, es el promedio móvil de 200 días. Aunque hemos desarrollado algunas estrategias comerciales que son agnóstico promedio móvil, & # 8221; La gran mayoría de nuestras estrategias de negociación de alta probabilidad llaman a comprar por encima de la media móvil de 200 días.

Las secciones resaltadas en verde muestran cuando el ^ SPY ^ se estaba negociando por encima de su promedio móvil de 200 días. La sección resaltada en rojo muestra cuando el SPY estaba operando por debajo de su media móvil de 200 días.

Si examina un gran conjunto de datos, notará que los mercados que están por encima del promedio móvil de 200 días tienden a recuperarse después de retrocesos a corto plazo. Al mismo tiempo, también se dará cuenta de que los mercados que se negocian por debajo de la media móvil de 200 días tienden a reanudar sus tendencias bajistas después de rebotes temporales.

Esta tendencia ha sido descubierta una y otra vez en nuestras pruebas tanto de acciones como de fondos cotizados (ETF). Y aunque ha habido pocas excepciones específicas, nuestro backtesting confirma que para la gran mayoría de los tiempos y para la gran mayoría de los comerciantes, la media móvil de 200 días es un indicador técnico crítico para ayudar a los comerciantes a hacer lo correcto a la derecha Lado del mercado.

La salida del promedio móvil de 5 días

El otro promedio móvil que ha resistido nuestras pruebas (pruebas que han incluido miles de acciones desde principios de los 90 y cientos de fondos negociados en bolsa desde el inicio) es la media móvil de 5 días.

¿Para qué usamos el promedio móvil de 5 días? Nuestras pruebas han demostrado que para las estrategias comerciales a corto plazo que se basan en la compra después de retrocesos ( "comprar la venta") salir del comercio después de que el mercado se cierra por encima de su media móvil de 5 días es una estrategia comercial simple y eficaz para salir de alta probabilidad ( "Vender la compra").

Salir de las operaciones después de cerrar por encima de su media móvil de 5 días es una estrategia excelente y cuantificada para vender la compra de & # 8221; Y tomar ganancias de oficios de alta probabilidad como éste en el ^ UYG ^.

Un cierre por encima de la media móvil de 5 días es una señal de que el mercado está ganando fuerza. Recuerde que el promedio móvil de 5 días toma el promedio de los cinco precios de cierre más recientes del mercado. Cuando un mercado cierra por encima de la media de sus recientes cierres, es una muestra cuantificada de la fuerza que los comerciantes de alta probabilidad puede confiar en la búsqueda de la "fuerza" necesaria en la que salir de alta probabilidad de operaciones.

Una última nota: cuando usamos promedios móviles en nuestras pruebas y nuestras estrategias comerciales, usamos la media móvil simple en lugar de cualquiera de las variedades más exóticas. Hemos descubierto que no obtenemos ninguna ventaja significativa en nuestras pruebas al sustituir promedios móviles más complejos cuando se dispone de promedios móviles básicos y fáciles de calcular, como el promedio móvil simple.

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David Penn es editor en jefe en TradingMarkets. com.

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Estrategia de negociación de media móvil de 5 días

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Por | Uncategorized | Comments Off en 5 días de media móvil estrategia de negociación

Miércoles, 25 de mayo de 2011

Donchian 5 20 Esquema Puesto Para Utilizar En Existencias

Richard Donchian hizo un proceso que él etiquetó la estrategia de Donchian 5 20 en alrededor de 1960. El método implica usar la media móvil de 5 días junto con la media móvil de 20 días. Donchian entendió que los promedios móviles de 5 y 20 días poseen una relación única debido al hecho de que hay aproximadamente cuatro períodos de 5 días en un mes o cerca de 20 días de negociación eliminando los fines de semana.

La idea de Donchian era utilizar una ruptura de la media móvil de 20 días como compra, más un retroceso cruzando la media móvil de 5 días como señal de venta. El precio no sólo puede cruzar la media móvil de 20 días, sino ir más allá de cualquier tipo de ruptura de 1 día anterior por un mínimo de una medida de volatilidad.

El sistema Donchian 5 20 fue diseñado para el comercio de futuros de productos básicos sin embargo en esta lección específica, voy a cambiar esas directrices a la negociación de valores estándar. Es una variación del método 5 20 hecho para las acciones y es, por tanto, totalmente diferente del sistema original 5 20 que se hizo para el comercio de futuros de productos básicos.

Una vez que se rompa la media móvil de 20 días, no se obtiene una señal de compra hasta 1 día para confirmar la interrupción. El día de la verificación debe cerrarse por encima del máximo del día móvil de 20 días quebrado. Ninguna ruptura sobre el promedio móvil de 20 días se debe utilizar como señal de la compra hasta que tenga por lo menos una confirmación del día en la cual el precio cierra encima del día de la señal.

Si el día de confirmación no se verifica y en su lugar es un día de retirada, el precio bajará por debajo del promedio móvil de 20 días. Esto está bien y no niega la señal de compra de ruptura de media móvil de 20 días. Siempre mantenga las pestañas en el primer nivel de confirmación (que es un cierre por encima del día de descanso de media jornada de 20 días). La próxima vez que el promedio móvil de 20 días se rompe, es una compra sólo cuando el promedio de 20 días de ruptura media sobrepasa los 20 días anteriores ruptura promedio móvil.

La señal sólo permanece buena durante un máximo de veinticinco días de negociación. Actuar sobre todos los cierres que atraviesan el promedio móvil de 20 días, validar con un día cerca arriba (o debajo, en la dirección del cruce) durante aproximadamente veinticinco cerramientos diarios después de la señal original.

Dentro de los 20 días iniciales siguientes al primer día de un cruce que conduce a una señal de acción, invertirá sobre cualquier cierre que cruce la media móvil de 20 días y verifique con un cierre de un día (arriba o incluso por debajo) los 15 anteriores diarios cierra .

Una pérdida de stop usando los triunfos de media móvil de 5 días para cerrar posiciones y también para reestablecer posiciones en la dirección de la tendencia básica de media móvil de 20 días son:

Cierre las posiciones comerciales cuando el precio se cierre por debajo de la media móvil de cinco días para las posiciones largas o por encima de la media móvil de cinco días con respecto a las posiciones cortas con un mínimo de 1 día de prueba cerca más que la mayor de: Mismo lado de la media móvil de cinco días, o b) el nivel máximo de cualquier penetración anterior dentro de las 25 sesiones de negociación anteriores.

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Publicado por fidelschwart1024 en 12:30 AM EDT

5-10-20 Estrategia de seguimiento de tendencias

Esta es una prueba de un sistema de seguimiento de tendencias del (ahora difunto?) Blog Dk Report. La estrategia 5-10-20. Aclamado por Dk como "quizás el abuelo de todos los sistemas de cronometraje del mercado". Es una tarea difícil.

Aquí voy a poner a este abuelo a prueba contra un clásico de tendencias seguidoras, 50/200 días de media móvil crossovers.

Dk aplicó la estrategia al Nasdaq Composite y haré lo mismo aquí. Ir largo en el cierre de hoy si tanto el promedio móvil exponencial de 5 y 10 días (EMA) se cruzan por encima de la EMA de 20 días. Cierre la posición en el cierre de hoy cuando ambos EMA de 5 y 10 días se cruzan por debajo de la EMA de 20 días. Esta estrategia no es corta.

[Logarítmicamente escalado]

El gráfico anterior muestra el Nasdaq (azul) frente a la estrategia 5-10-20 (rojo) a partir de 1972. Esta prueba no tiene fricción y supone un rendimiento del efectivo igual a la mitad del rendimiento de tesorería de 3 meses más cercano.

Y para los amantes del número:

En los últimos 37 años, esta estrategia aumentó significativamente los retornos y redujo las reducciones y la volatilidad a la baja con un volumen de negocios relativamente bajo (4,4 viajes de ida y vuelta por año). No ha sido una bala mágica, con un rendimiento inferior al del mercado en 16 de esos años, pero ha evitado cada giro importante, incluyendo nuestro más reciente.

Para ilustrarlo, el siguiente gráfico muestra las cargas históricas durante el mismo período para la estrategia (rojo) frente al índice (azul).

Por último, el último gráfico muestra que la estrategia 5-10-20 (roja) ha sido mucho más efectiva que el clásico enfoque de crossover EMA de 50/200 días (azul) en este índice en particular.

[Logarítmicamente escalado]

Abuelo Tal vez un poco mucho. ¿Muy bien? Definitivamente.

En un post de seguimiento voy a mirar la estrategia 5-10-20 aplicada al Nasdaq 100 (que los comerciantes tendrían mucho más probabilidades de comercio que el compuesto completo), así como el S & amp; P 500. Más a seguir.

Feliz Comercio,

Geek nota: hay dos métodos generalmente aceptados para calcular un EMA que producen resultados ligeramente diferentes. La estrategia de DK está utilizando el método (2 / (Period + 1)). Si su programa de gráficos utiliza el método ((1 / Period) * 2), simplemente aumente mi período en uno. Por ejemplo, si he usado una EMA de 10 días, la EMA alternativa usaría un EMA de 11 días.

Para estar al día con lo que está sucediendo en el MarketSci Blog, le recomendamos suscribirse a nuestro feed RSS o correo electrónico de alimentación.

20 Pips Rango de precios Moving Average Forex Strategy

La estrategia de media móvil de la gama de precios de 20 pips se utiliza con los gráficos de 1 hora y 15 minutos. En este cuadro de tiempo utilizamos el indicador de media móvil simple 100 y 200.

Tanto el cuadro de tiempo de 1 hora como el de 15 minutos utilizarán el indicador 100 y 200 SMA (indicador SMA) para determinar la dirección de la tendencia de Forex.

El gráfico de tiempo de 1 hora comprueba la dirección a largo plazo de la tendencia de Forex, tendencia ascendente o descendente, dependiendo de la dirección de las medias móviles. Todos los oficios tomados deben ser en esta dirección.

A continuación, utilizar el gráfico de precios de 15 minutos para encontrar el punto óptimo para entrar en operaciones. Los comercios se abren solamente cuando el precio está dentro del rango de 20 pips del MA simple de 200, si el precio no está dentro de este rango de pip no se abren los oficios.

Buy Signal - Forex Tendencia / Mercado alcista

Para generar la compra (señales alcistas) utilizando la estrategia de media móvil de 20 pips de Forex, utilizaremos el tiempo de gráfico de 1 hora y 15 minutos.

En el gráfico de tiempo de 1 hora el precio del par de divisas debe estar por encima de la media móvil simple de 100 y 200. A continuación, pasamos a un gráfico de tiempo de gráfico inferior, el tiempo de 15 minutos para generar una señal de comercio.

En 15 minutos de tiempo de gráfico, cuando el precio alcanza el rango de 20 pips por encima de los 200 SMA, abrimos un comercio de compra y colocar una pérdida de stop 30 pips por debajo de los 200 SMA. Pérdida de parada se puede ajustar a la cantidad de Pips que son adecuados para su riesgo, pero para evitar ser detenido por la volatilidad Forex normal su mejor uso de 30 pips detener la pérdida.

Un comercio de compra también se puede abrir cuando el precio toca el promedio móvil de 100 simples, siempre que no esté muy lejos de los 200 SMA. Normalmente el 100 SMA estará dentro del rango de 20 pips de los 200 SMA.

Señal de Compra de Promedio Simple 100 y 200

Sell ​​Signal - Forex Tendencia bajista / bajista

Para generar venta (señales cortas) utilizando la estrategia de media móvil de 20 pips de Forex, también usaremos el tiempo de gráfico de 1 hora y 15 minutos.

En el gráfico de tiempo de 1 hora, el precio debe estar por debajo de los 100 y 200 SMA. A continuación, pasar a la tabla de tiempo de 15 minutos para generar una señal de comercio.

En el gráfico de 15 minutos, cuando el precio alcanza el rango de 20 pips por debajo de los 200 SMA, abrimos un comercio de venta y colocar una pérdida de stop 30 pips por encima del promedio móvil de 200 simples.

100 y 200 sencillos Moving Average Sell Signal

Con este método, el precio generalmente rebote de estos niveles porque muchos comerciantes observan estos niveles y abren operaciones similares en torno al mismo punto.

Nivel de beneficio para esta estrategia de negociación

Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil

Comentarios y Observaciones

Por el Dr. Winton Felt

Estos comentarios están en referencia a nuestro estudio anterior: Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil

Algunos han planteado recientemente una pregunta acerca de la casi ausencia de pruebas utilizando sistemas de media móvil exponencial. En una ocasión, realizamos un estudio en el que comparamos los sistemas exponencial dual y los sistemas de media móvil simple. Los datos reales sobre eso no están disponibles en este momento, como se explica a continuación. Sin embargo, los promedios móviles simples eran generalmente superiores en todos los rangos probados. Eso, y el tamaño de este proyecto, es por eso que nos centramos más en simples promedios móviles en la prueba grande.

También probamos sistemas en los que la señal es generada por un precio de cierre de la media móvil. Para este último, hemos probado todas las medias móviles entre 4 días y 200 días. Las pruebas cubrieron 426 poblaciones durante al menos 9 años. Aunque estas pruebas no cubrieron miles de poblaciones como en el estudio anterior, los resultados fueron lo suficientemente consistentes como para considerarlos significativos. Una vez más, los promedios móviles simples eran generalmente superiores.

Hicimos algunas pruebas limitadas en las que comparamos los sistemas SMA y EMA como estrategias completas. Es decir, ambos compramos y vendimos usando esas estrategias. Mucho más veces que no, los sistemas simples de media móvil superaron a los sistemas exponenciales. La media móvil exponencial es un enfoque más sofisticado, y reacciona más rápidamente al comportamiento reciente de los precios. Sin embargo, los sistemas de media móvil simple generaron mayores ganancias en el resultado final. Eso nos sorprendió. Era contra-intuitivo. Nuestra conclusión de esto fue que la relativa lentitud de los sistemas de media móvil simple permitió que el impulso construyera un poco más (y permitió que la tendencia ganara un poco más "vapor") antes de que se generara la señal de compra. Esto probablemente resultó en menos "comienzos falsos" Y por lo tanto redujo los whipsaws para la mayoría de las existencias la mayor parte del tiempo, aunque no hemos verificado esto. What about the reported experience of some traders that simple moving averages do not handle sharp price swings as well as exponentials, resulting in the short moving average whipsawing across the longer moving average? It can be argued that while it might be a handicap some of the time, it is apparently not a handicap most of the time, inasmuch as the simple moving averages produced better bottom line results most of the time with most stocks tested (425 stocks). It may be that better entries (entering when trends were more mature) more than compensated for any extra whipsaws (fewer "bad starts" may have reduced the number of "bad exits"). For whatever reason, the frequency with which it was a problem was not enough to shift the balance in favor of EMAs for most situations, though EMAs were superior in some instances. A note of clarification should be made here. There were many instances where the EMAs outperformed the SMAs, and if a person were to use an optimization program to find the best system for trading a particular stock, that system may very well turn out to be an EMA system. However, our purpose was to find the approach that worked best for most stocks most of the time. That is why we did not perform the tests on a short list of 50 stocks over a period of only two or three years.

The notion that SMA systems are more susceptable to whipsaws might be a more relevant consideration if an individual is trading particularly volatile stocks or commodities. However, the link below will take you to the conclusions of another study that addresses that very issue with respect to commodities. We have said that some dual EMA systems outperformed equivalent SMA systems. In many cases we found that simply using a slightly different combination of SMAs improved results to a level that could not be matched by making similar adjustments to the EMA systems. This was not always so, but it does suggests that the problems associated with SMA systems in a volatile environment can often be compensated for by simply adjusting the lengths of the averages used. Many traders prefer to use the EMA over the SMA, primarily because of its sensitivity to the most recent price action. The perception of those traders is that the use of a faster more responsive system is an advantage. Our intuition on the matter is that this is obviously true. However, the fact remains that, despite our intuition on the subject, speed and responsiveness do not necessarily correlate with profitability.

The tests in the above report were not the only dual moving average tests we conducted. We have said that we covered all dual systems in which the shorter moving average was between 4 days and 50 days and the longer moving average was between the short moving average in length and 200 days. In posting only the above information, we were attempting to narrow down a lot of data to the few system variations we perceived to be of interest to most people. We have highlighted in bold blue fonts the systems that were of particular interest at the time. After we culled that information from the larger study, the rest of the data from the study was misplaced (they are undoubtedly somewhere in one of our storage systems under an incorrect or non-intuitive title. A recent preliminary search for that data was unsuccessful. We may eventually publish it on this site, if we can find it.

Despite the conclusions of the last paragraph of the above report, there was really very little difference in bottom-line performance between the top-ranked 10-20 system (return = $8,162,053) and the eighth-ranked 9-18 system (return = $7,964,701). Remember that the performance figures were generated by using all the systems on thousands of stocks over many years and summing the profits accumulated by each system. This study was not designed to discover which system performs best as a complete trading system. Because the 9-18 system will generally exit a position faster than the 10-20 system, the trader using it might conceivably enter a new position before and at a better price than the trader using the 10-20 system. This could result in a greater return. On the other hand, the slower entry may give the advantage to the 10-20 system some of the time. The real difference in performance is more likely to be execution rather than the particular system employed. For example, since the 9-18 system would usually generate a buy alert before the 10-20 system, an individual reviewing the chart of the stock that generated an alert could make his evaluation sooner. The analysis and conclusion of the trader could make the difference in performance. Our "R. C. Allen Alerts" page explains how the 4-day moving average could be used to confirm the signals generated by R. C. Allen's system, rendering that system less susceptible to whipsaws than Donchian's system. The author himself uses all three (4-9-18, 5-10-20, and 5-20) systems at various times because each has its advantages. In fact, he may often prefer the 4-9-18 system because of its earlier alerts. Our own traders look at the whole picture when there has been a crossover, and do not make a trade simply on the basis of the crossover event (that was also R. C. Allen's approach). The bottom line is that the individual who is more disciplined in implementing any of the eight top-ranked systems, is likely to do better than a trader who is not quite as disciplined while implementing the highest ranked system.

We now wish to add one more wrinkle to the idea expressed in the previous paragraph. If you prefer EMA over SMA systems, then use them. You are more likely to be disciplined in the execution of a system if you believe in it. Again, it is not the particular system you use as much as it is the discipline with which you implement the system that will determine profitability (assuming you are using a system of a quality similar to one of those in the top eight of our study. whether SMA or EMA). Traders often forget that they themselves are part of the system they are implementing. The bottom line profitability of any trader will depend on how that trader and his or her system "dance" juntos. If you have inner conflicts or doubts about your system, those conflicts and doubts will interfere with the execution of your discipline, and they will therefore impact profitability.

For additional information on a comparison of simple and exponential moving averages, we refer the reader to the following link. It will take you to a study in commodity trading conducted by Merrill Lynch. We do not have a copy of the original study, but the link will take you to a quote from John J. Murphy, Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications (New York. New York Institute of Finance, 1986), p. 252. This quote includes four conclusions made by the researchers. A Merrill Lynch Study Comparing Moving Average Trading Systems

Best Moving Average Strategy - 5 EMA & 20 EMA with 15Min Time Frame

Re: Best Moving Average Strategy - 5 EMA & 20 EMA with 15Min Time Frame

The thread title is absolute rubbish as well as the post by it self is. There is no best MA on what ever.

First: About what MA would you talk any way as there are different kind of MAs. Guess you not even know that.

Second: If you have any idea about MAs, what about mixing the different kind of MAs which each other. Guess you also never heard about that.

Third: MA has to be tested with any system tester from time to time in any time frame and market, as vola changes. As vola changes, MA will show different results. Guess you also never heard about that.

Forth: For range bound markets, MA is useless. Here you have to use other tools. ¿Cúal? Guess you never heard about them.

If you want to expand your little knowledge about MA, please read first in the forum the many existing threads about MA before starting such a useless thread about it and if you start again an other one, do never ever again use the words: Best, as this is the most rubbish word to use to explain what ever you want to explain, as no best exist in the trading market.